8092004 ошибка обновления windows 7

Транскрипт

1 МЕТОДИКА ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ «LUCKY TRADER» 1. ЧТО НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ OMEGA TRADE STATION Индикаторы…5 А. Индикаторы Bill Williams для OMEGA TRADE STATION:…5 B. Построение стратегии BW Какие временные графики мы используем для работы и анализа ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ Анализируем общую ситуацию Где мы находимся? Какие события ожидаются на рынке сегодня и на текущей неделе? Чего можно ожидать от рынка? Составляем план работы МЕТОДИКА ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО ПЕРВЫЙ ЭТАП — ПОИСК ВОЗМОЖНОГО ВХОДА В РЫНОК ВТОРОЙ ЭТАП УСТАНОВКА СТОП-ОРДЕРОВ НА ПОКУПКУ (ПРОДАЖУ) И СТОП-ЛОССОВ ДЛЯ ПЕРВОГО ВХОДА ТРЕТИЙ ЭТАП — НАХОЖДЕНИЕ В РЫНКЕ И НАРАЩИВАНИЕ ЧИСЛА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП — ПОИСК ТОЧКИ ВЫХОДА (С ПРИБЫЛЬЮ ИЛИ МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ) ВХОД В РЫНОК — ПОДРОБНО Первый Фрактальный вход Первоначальный стоп-лосс Варианты закрытия пасти Аллигатора ВЫХОД ИЗ РЫНКА ПОДРОБНО По красной линии баланса По пятому бару одного цвета По достижению цели При появлении разворотных сигналов По времени суток По дню недели Перед праздничными днями ОТМЕНЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ НА ВХОДЕ АО и АС противоположного цвета на фрактальном входе ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ НА ВХОДЕ Серый бар (АО или АС противоположного цвета) Синий бар на фрактальном входе Неподходящее для входа время суток СИГНАЛЫ ДОБАВЛЕНИЯ ПО КРАСНОЙ ИЛИ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ФРАКТАЛУ ПО СИГНАЛУ«БЛЮДЦЕ»

2 A. Сигнал на покупку «БЛЮДЦЕ»…82 B. Сигнал на продажу «БЛЮДЦЕ» ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ АО И АС…87 А. Сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии»…87 B. Сигнал на продажу по АО «Пересечение нулевой линии» ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ MACD ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ КРАСНО-СИНИЙ БАР СИНИЙ БАР ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ АС ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КРАСНОЙ ЛИНИИ MACD СИНЕЙ ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЛИНИЕЙ ПАСТИ АЛЛИГАТОРА КРАСНОЙ ЛИНИИ «ЗАМИРАНИЕ» РЫНКА СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ И РАЗВОРОТНЫЕ СИГНАЛЫ СИНИЙ БАР ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ АО ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ MACD РАЗВОРОТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА ГРАФИКАХ МЕНЬШЕГО ВРЕМЕННОГО УРОВНЯ СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА КРАСНЫЙ Понедельник утро Перед праздниками При попытках достижения максимума или минимума При «сомневающемся» и «замирающем» рынке При резком разворотном движении При непонимании ситуации Сигнал «жадности» ЖЕЛТЫЙ Время выхода важных данных Время перед открытием очередных торгов на биржах «Замирание» рынка Дивергенция ЗЕЛЕНЫЙ Фрактальный вход при зеленой или красной зоне Пересечение нулевой линии АО и АС Совпадение ситуации на графиках всех временных уровней ПРИБЫЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ НА РАЗВОРОТАХ ПО РАЗВОРОТНОМУ ФРАКТАЛУ ПО РАЗВОРОТНОМУ БАРУ АНГУЛЯЦИЯ (УГЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ) ПРАВИЛА АНГУЛЯЦИИ СТРАТЕГИЯ ВХОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА РЕЗЮМЕ ПО СИНЕМУ БАРУ СТОП-ЛОСС ПРИ РАЗВОРОТЕ И ВЫХОД С ПРИБЫЛЬЮ

3 9. КОГДА ТОРГОВЛЯ СОПРЯЖЕНА С ПОВЫШЕННЫМИ РИСКАМИ ПРОТИВ ТЕНДЕНЦИИ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ПРИ РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТИ ВАЛЮТ В МОМЕНТ ВЫХОДА СЕРЬЕЗНЫХ НОВОСТЕЙ И ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ДАННЫХ КАК ТОРГОВАТЬ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК УТРЕННЯЯ (ЕВРОПЕЙСКАЯ) СЕССИЯ ДНЕВНАЯ (АМЕРИКАНСКАЯ) СЕССИЯ НОЧНАЯ (АЗИАТСКАЯ) СЕССИЯ ХЕДЖИРОВАНИЕ ЧТО ТАКОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ? ЗАЧЕМ НУЖНО ХЕДЖИРОВАНИЕ? КАК ВХОДИТЬ В ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК СТАВИТЬ СТОП-ЛОСС КОГДА ЗАКРЫВАТЬ ХЕДЖИРОВАННУЮ ПОЗИЦИЮ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ПОЗИЦИЯМИ «ТАБУ», ИЛИ КАКИЕ ПРАВИЛА НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ ПРИМЕР ИДЕАЛЬНОГО ТРЕЙДА (История успешного торгового дня трейдера Карло в деталях) FAQ

4 1. ЧТО НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ 1.1. OMEGA TRADE STATION Для того, чтобы иметь возможность анализировать рынок и принимать торговые решения, нам нужен ИНСТРУМЕНТ. Им является программа OMEGA TRADE STATION. Вы можете использовать для анализа и другую программу — METASTOCK, просто мы считаем OMEGA TRADE STATION более мощной, открытой и универсальной системой. Независимо от того, какая программа вам нравится больше, дальнейшие рекомендации одинаково верны для любой из этих программ. Программу Investor s Dream мы не рекомендуем использовать по нескольким причинам: Она очень тяжело синхронизируется с реальными котировками, и единственным поставщиком котировок для этой программы в Real-Time является ForexClub, мягко скажем, не самый лучший поставщик котировок; Investor s Dream предназначена более всего для автоматизации принятия решений трейдером, т.е. фактически это механическая торговая система; В ней ограничена возможность применения традиционных индикаторов, что довольно часто расширяет возможности трейдера. В конце концов, OMEGA TRADE STATION умеет делать все, что делает Investor s Dream, но она умеет делать еще очень много то, чего Investor s Dream не умеет. Так зачем нам нужна программа Investor s Dream? Очень часто мы получаем вопросы: — А нельзя ли использовать для анализа различные брокерские программы. Ответ однозначный: нежелательно! Ни одна программа технического анализа on-line, которая встроена в брокерские торговые системы, не может заменить специализированную программу технического анализа, как OMEGA TRADE STATION или MetaStock. Кроме того, вам обязательно нужна функция сохранения всех ваших настроек, истории анализа и иметь возможность писать или встраивать новые индикаторы, чем онлайновые брокерские программы, как правило, не обладают. Вернемся к OMEGA TRADE STATION. Вы должны подключить ее к поставщику котировок. Это может быть вполне адекватная (причем, что немаловажно, — бесплатная) программа Quote Room от или любой другой серьезный поставщик котировок, например, е-signal, Reuters или CQG (за серьезные деньги). Cуть от этого не меняется: вам нужен надежный поставщик проверенных котировок. Все технические детали настроек, установок, апгрейдов и т.п. вы также найдете в наших лекционных курсах, в этом разделе мы не будем на них останавливаться. 4

5 1.2. Индикаторы Подробно обо всех индикаторах говорится в курсе лекций, поэтому в методике торговли мы будем лишь останавливаться на их перечислении, установке, настройке, интерпретации и практическом использовании. Итак, в нашей работе мы используем следующие индикаторы. А. Индикаторы Bill Williams для OMEGA TRADE STATION: a. Форматирование этого индикатора — Аллигатора (как и других) нагляднее всего показать на картинках (мы используем индикаторы PTG, которые работают в реальном времени): Рис Исходное форматирование Аллигатора 5

6 Рис Форматирование красной линии Аллигатора Рис Форматирование зеленой линии Аллигатора 6

7 Рис Форматирование шкалы Аллигатора Рис Форматирование свойств Аллигатора. b. Настойки индикатора ABillW_ActiveFractal: 7

8 Рис Настройки индикатора ABillW_ActiveFractal Рис Настройки линии действующих фракталов наверх 8

9 Рис Настройки линии действующих фракталов вниз Рис Настройки шкалы активных фракталов 9

10 Рис Настройки свойств активных фракталов c. Настойки индикатора ABillW_AllFractals: Рис Настройки индикатора ABillW_AllFractals 10

11 Рис Настройки индикации фрактала наверх Рис Настройки индикации фрактала вниз 11

12 Рис Настройки свойств индикации фрактала d. Настойки индикатора PTG Green Bars: Рис Настройки индикатора PTG Green Bars 12

13 Рис Настройки толщины зеленых баров Рис Настройки свойств индикатора PTG Green Bars e. Настойки индикатора PTG Red Bars: 13

14 Рис Настройки индикатора PTG Red Bars Рис Настройки толщины красных баров 14

15 Рис Настройки свойств индикатора PTG Red Bars f. Настойки индикатора ABillW_GreenZone: Рис Настройки индикатора ABillW_GreenZone 15

16 Рис Настройка толщины линий зеленого бара Рис Настройки свойств индикатора ABillW_GreenZone g. Настойки индикатора ABillW_RedZone: 16

17 Рис Настройки индикатора ABillW_RedZone Рис Настройка толщины красных барок 17

18 Рис Настройки свойств индикатора ABillW_RedZone h. Настойки индикатора PTG AO Oscillator: Рис Настройки индикатора PTG AO Oscillator. 18

19 Рис Настройки АO Up графика PTG AO Oscillator Рис Настройки АO Down графика PTG AO Oscillator 19

20 Рис Настройки нулевой линии графика PTG AO Oscillator Рис Настройки шкалы графика PTG AO Oscillator 20

21 Рис Настройки свойств графика PTG AO Oscillator i. Настойки индикатора PTG AС Oscillator: Рис Настройки индикатора PTG AС Oscillator. 21

22 Рис Настройки АO Up графика PTG AС Oscillator. Рис Настройки АO Down графика PTG AС Oscillator. 22

23 Рис Настройки нулевой линии графика PTG AС Oscillator. Рис Настройки шкалы графика PTG AС Oscillator. 23

24 Рис Настройки свойств графика PTG AС Oscillator. j. Настойки индикатора PTG [D] Squat Bars: Рис Настройки индикатора PTG [D] Squat Bars 24

25 Рис Настройки толщины линий синих баров Рис Настройки свойств индикатора PTG [D] Squat Bars k. Настойки индикатора MACD: 25

26 Рис Настройки индикатора MACD Рис Настройки красной линии индикатора MACD 26

27 Рис Настройки синей линии индикатора MACD Рис Настройки гистограммы индикатора MACD 27

28 Рис Настройки шкалы индикатора MACD Рис Настройки свойств индикатора MACD Вы также можете установить дополнительные индикаторы: l. Настойки индикатора Wave Finder: 28

29 Рис Настройки индикатора Wave Finder. Рис Настройки гистограммы Up индикатора Wave Finder. 29

30 Рис Настройки гистограммы Down индикатора Wave Finder. Рис Настройки средней синей линии индикатора Wave Finder. 30

31 Рис Настройки нулевой линии индикатора Wave Finder Рис Настройки шкалы индикатора Wave Finder 31

32 Рис Настройки свойств индикатора Wave Finder m. Настойки индикатора MFI: Рис Настройки индикатора MFI. 32

33 Рис Настройки гистограммы индикатора MFI. Рис Настройки шкалы индикатора MFI. 33

34 Рис Настройки свойств индикатора MFI. Если у вас установлены все указанные выше индикаторы, то вы должны увидеть на своем графике следующую картину: Рис График CHF 60 мин с правильно настроенными индикаторами 34

35 B. Построение стратегии BW Для построения автоматически отображаемой на графике стратегии Билла Вильямса выполняем следующие операции. 1. Загружаем индикатор PTGBILWIL.ELA из папки \OMEGA INDICATORS\BW Strategies for TS2000\ на вашем диске OMEGA+ (нужно всего лишь дважды кликнуть мышкой по индикатору): Рис Индикаторы и стратегии Рис Стратегия BW для OMEGA Trade Station Рис Установка стратегии BW в OMEGA Trade Station 35

36 Рис Установка стратегии BW в OMEGA Trade Station Рис Установка стратегии BW в OMEGA Trade Station 36

37 2. Вставляем стратегию в график: Рис Вставление стратегии BW в график Рис Вставление стратегии BW в график 37

38 Рис Настройки стратегии BW Рис Настройки графика стратегии BW 38

39 Рис Настройки свойств стратегии BW Рис Форматирование стратегии BW. 39

40 Обратите внимание, что число баров должно быть 100!!! Иначе стратегия не будет отражаться на графике!!! В результате вы должны получить следующую картину: Рис График CHF 60 мин с индикаторами и стратегией BW Вы можете настроить подобным образом любой график. Причем, для того чтобы в дальнейшем настраивать каждый график вовсе не обязательно повторять все настройки заново. Вам лишь нужно запомнить настройки в Template (для этого в рабочем окне нужно кликнуть правой кнопкой мыши и выбратьtemplate Save Template) и на новом графике взять их оттуда (Template-Other Templates-Apply). Однако, мы вас предостерегаем, что вы получили полностью 100%-ную механическую торговую систему, которой, как и любой другой механической системе, присущи недостатки, свойственные таким системам. Если у вас не получается получить торговую стратегию на графике, и программа просит увеличить число отображаемых баров, то нужно проверить настройку числа отображаемых баров: 40

41 Рис Настройка числа отображаемых баров в стратегии BW Рис Настройка числа отображаемых баров в стратегии BW 41

42 Рис Настройка числа отображаемых баров в стратегии BW Максимальное число баров должно быть

43 1.3. Какие временные графики мы используем для работы и анализа Как правило, мы используем для анализа и работы графики следующих временных периодов: Недельный используем для анализа графика более высокого временного уровня Дневной используем для анализа и торговли Часовой используем для анализа и торговли 15-ти или 10-минутный используем для анализа графика меньшего временного уровня (для безрискового выхода или поиска начала новой тенденции). При этом мы используем для торговли дневные и часовые графики. Надо сказать, что не противопоказана также работа на четырехчасовых и двухчасовых графиках. Но мы категорически не советуем работать на FOREX графиках меньших, чем часовой. На всех графиках мы устанавливаем для единообразия котировки BID или TRADE, понимая при этом, что в том случае, если мы планируем совершить операцию Buy, то к цене на графике нужно прибавлять спрэд брокера. Мы можем видеть на экране следующую картину (на примере CHF): 43

44 Рис Пример рабочих окон OMEGA Trade Station по CHF Естественно, для того, чтобы детально рассмотреть ситуацию, следует увеличить размер рабочего окна. 44

45 Рис График CHF 60 мин. 45

46 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 2.1. Анализируем общую ситуацию Прежде всего, вы должны определить общую экономическую ситуацию рынка. Фундаментальный анализ рынка одна из составляющих, которой мы, безусловно, пользуемся, но никогда не применяем этот анализ для принятия решений о вхождении в рынок. Фундаментальный анализ дает нам общую картину, которую мы лишь учитываем, определяя свое поведение на рынке в каждый данный момент. Подробно фундаментальный анализ смотрите в лекциях и пособиях, которые есть у вас на дисках Где мы находимся? Крайне желательно определить, в какой волне находится рынок. Наиболее подходящий для этого графики дневной и часовой, но более полную информацию дают месячные графики. Для волнового анализа мы используем именно месячный, дневной и часовой графики. Как определять волны, подробно изложено как в наших лекциях, так и в Полном курсе по закону волн Эллиота, который находится на диске LTS#1 в Папке \LTS #1\FOREX BOOKS\. Для более глубокого изучения волнового анализа рекомендуем замечательную книгу Глена Нили «Мастерство анализа волн Эллиота». Вы также можете воспользоваться нашим еженедельным волновым анализом и прогнозом, публикуемым по понедельникам в журнале FOREXMAGAZINE и на нашем сайте Подписчики на торговые сигналы и ученики имеют возможность получать волновой анализ часовых графиков ежедневно. Пример такого анализа на Рис Рис Пример расчета волн на часовом графике CAD с помощью программы Advanced Get RT for Omega Trade Station 46

47 Рекомендуем использовать программу Advanced Get, которая отлично считает волны в режиме реального времени и пользуется котировками из ОМЕГИ. Только помните, что она работает с котировками TRADE, поэтому Quote Room нужно настроить на получение таких котировок. Ниже приведены рисунки, показывающие правильные настройки программы Quote Room. Для начала: все сервисы: Forexite Internet Server, Forexite History Server, Portal Server и Portal Client [Omega Server] должны быть включены в режим Autostart (Рис ). Рис Режим Autostart у сервиса Forexite Internet Server. Рис Режим Autostart у сервиса Forexite History Server 47

48 Рис Режим Autostart у сервиса Portal Server Рис Режим Autostart у сервиса Portal Client [Omega Server] 48

49 Далее следует настроить все сервисы. Настройки Forexite Internet Server: Рис Настройки General Forexite Internet Server. Рис Настройки Control Forexite Internet Server. 49

50 Рис Настройки Network Forexite Internet Server. Рис Настройки Data Forexite Internet Server. 50

51 Рис Настройки Log Forexite Internet Server. Настройки Forexite History Server: Рис Настройки General Forexite History Server. 51

52 Рис Настройки History Forexite History Server. Рис Настройки Log Forexite History Server. 52

53 Настройки Portal Server: Рис Настройки General Portal Server. Рис Настройки Portal для Portal Server. 53

54 Рис Настройки Log для Portal Server. Настройки Portal Client [Omega Server]: Рис Настройки General Portal Client [Omega Server]. 54

55 Рис Настройки Data Portal Client [Omega Server]. Рис Настройки Portal для Portal Client [Omega Server]. 55

56 Рис Настройки Log для Portal Client [Omega Server]. После того как вы правильно настроили Quote Room, проблем с получение котировок для Advanced Get не возникает, и вы можете наблюдать в режиме реального времени волновые графики. Только не забывайте, что полностью полагаться на волны (особенно на часовых диапазонах) нельзя, особенно часто волновой отсчет меняется под влиянием новостей именно на часовых графиках. Расчет целей движения внутри волны можно сделать и вручную, об этом достаточно подробно говорится в наших лекциях. Если вы не можете определить, в какой волне находитесь, то работать следует с утроенной степенью осторожности Какие события ожидаются на рынке сегодня и на текущей неделе? Вам следует обязательно просматривать календарь экономических событий в начале торговой недели с целью определения наиболее значимых событий недели, которые могут повлиять на изменение курсов валют. И, поскольку для нашей работы важно не спрогнозировать возможные экономические новости (это как раз и будет означать «торговлю своими убеждениями», чего следует категорически избегать), а БЫТЬ ГОТОВЫМИ ВОЙТИ В РЫНОК ВОВРЕМЯ И ПО ФРАКТАЛЬНЫМ ИЛИ РАЗВОРОТНЫМ СИГНАЛАМ, то для вас очень важно ЗАРАНЕЕ знать, когда это движение может произойти. То есть вам нужно знать время выхода важнейших показателей. Поскольку серьезные трейдеры в лице крупных банков и инвестиционных компаний узнают новости ЗАВЕДОМО раньше, чем эти новости будут обнародованы и опубликованы (даже в Интернете), то мы обязаны быть во всеоружии немного раньше, чем ожидаемая публикация новостей. Так, если мы ждем опубликования новости, например, в 16 часов 30 минут по московскому времени, то, как минимум, в (а то и раньше, поскольку рынок 56

57 иногда начинает реагировать на новость заранее), мы уже обязаны сидеть перед подключенным компьютером с запущенной ОМЕГОЙ и открытой торговой платформой. При этом, мы УЖЕ к этому времени должны проанализировать ситуацию на графике и должны быть готовы к любому развитию ситуации. Повторяю снова и снова: ни в коем случае не поддаемся эмоциям и не «хватаем» лоты при первом же признаке начала движения. Входим только по четким правилам фрактального или разворотного входа, но, понимая, что движение возникло на фоне новостей. Иногда рынок демонстрирует попытку движения вовсе не в том направлении, которое вы ожидали, и более того, даже получив новость, с вашей точки зрения, направленную в совсем другом направлении, рынок реагирует иначе. Вам нужно научиться ПОДЧИНЯТЬСЯ РЫНКУ. Он всегда прав. Используйте ваши знания фрактального и разворотного входа для того, чтобы ИДТИ ВМЕСТЕ С РЫНКОМ, а не против него, и тогда ваш счет всегда будет иметь положительное сальдо. Начиная с января 2004 года, мы публикуем на нашем сайте календарь активности ранка FOREX в разделе еженедельной аналитики ( ) Чего можно ожидать от рынка? Мы не только не отвергаем также всех достижений традиционного технического анализа, но считаем, что не учитывать его основные положения нельзя. Глупо не обращать внимания на исторические уровни поддержки и сопротивления. Невозможно игнорировать тренд, движение в коридоре, и тому подобные очевидные истины теханализа. Но как в случае с фундаментальным анализом, теханализ для нас является вспомогательным, а не основным инструментом. Мы не можем его не учитывать, но, повторимся, основным инструментом, дающим нам четкие точки входа и выхода, является фрактальноволновой анализ и индикаторы Билла Вильямса. Невозможно дать рекомендации на все случаи жизни, однако, очевидно, например, что если тренд начался несколько месяцев назад, то искать точку для первого входа по фракталу бессмысленно. А вход по другим сигналам, которые мы обычно используем для добавления, опасно. Что же делать? Остается либо ждать начала нового тренда, либо использовать для торговли возможности графиков иного временного уровня. В частности, если мы находимся в долгосрочном дневном тренде, к примеру, по Евро, то можно перейти на график меньшего временного уровня часовой, и с успехом торговать на этом графике, не забывая использовать все те же правила входа и выхода. Если же ситуация позволила нам, войдя по фрактальному входу на часовом графике, сохранить прибыльную позицию и, удерживая ее, начать торговать по дневному графику, то эта тактика является наиболее верной и наименее рискованной. Но не пытайтесь «хвататься за поручни уходящего поезда» и, видя, что началось движение, любой ценой войти в рынок. Вы будете, как правило, наказаны за такой риск. Будет другой «поезд» и вы сможете найти нормальный вход в рынок. Никогда не жалейте упущенную возможность. Анализируйте свои ошибки, и в следующий раз вы будете вознаграждены за терпение и следование жестким правилам. Вернемся все же к тому, чего ожидать от рынка. Билл Вильямс абсолютно прав в том, что наибольшие возможности рождает спокойный рынок, когда ожидание уже выматывает игроков. Чем больше по времени спит Аллигатор, тем более активное и сильное движение можно ожидать от рынка. Естественно, что 57

58 выход серьезных экономических данных и новостей, которых рынок не ожидал, дает больше шансов серьезного заработка. Старайтесь никогда не играть против тренда, как бы заманчивым это не казалось. Мнимая выгода оборачивается серьезными убытками. А трендовое движение всегда серьезнее, чем откатное. И хотя далее мы вас научим входить по развороту и игре против тренда, это не отменяет общих правил. Научившись правильно оценивать значимость тех или иных новостей, вы сможете не только верно определять время своей активности на рынке, но и варьировать числом лотов, увеличивая их количество в «критические моменты», тем самым грамотно распределяя силы и капитал, и умножая свою прибыль Составляем план работы Приступая к торговле, ВЫ ОБЯЗАНЫ в каждом случае планировать свою работу на случай любого развития событий. Рынок не может застать вас врасплох. Вы ОБЯЗАНЫ сделать все, чтобы он не застал вас врасплох. Для этого вы, перед тем как начать торговые операции, должны составить как минимум два альтернативных плана действий. 1. Намечаете точки входа как в одну, так и в другую стороны, используя для этого уже имеющиеся или намечающиеся фракталы. Первоочередным направлением, естественно, будет направление, совпадающее с направлением тенденции более высокого временного уровня и с целями волн. 2. Намечаете «линию обороны» — стоп-лоссы. Методика обычная, все делаете так же, как описано в следующем разделе. 3. Намечаете возможные цели. Если вы не можете посчитать цели волны, то возможными целями могут быть уровни поддержки (сопротивления). Если цена пробивает уровень поддержки (сопротивления), то, как правило, далее она, не встречая сопротивления, движется к следующей линии поддержки (сопротивления). Если исторических уровней поддержки (сопротивления) нет, то, как правило, имеются намечаемые психологические уровни, которыми могут явиться целые числа. Так, если вы помните, 1,0000 долгое время был психологической целью для Евро. Следующей целью был уровень , затем 1,2000, потом 1,3000. Целями могут быть также уровни, объявленные Центральными банками или представителями Правительств в качестве предельных, после достижения которых, могут последовать шаги по валютным интервенциям или иным шагам на рынке FOREX. К таким заявлениям не стоит относиться пренебрежительно, к ним стоит прислушиваться, естественно, не абсолютизируя их. Так, заявление представителей Центрального Европейского Банка в 2004 году о том, что рост Евро до уровня 1,35 следует воспринимать спокойно, и банк не будет предпринимать никаких шагов по коррекции курса до этого уровня, послужило сигналом для рынка о том, что такой уровень ЕЦБ считает приемлемым. Таким образом, при благоприятном для «быков» стечении обстоятельств и экономической конъюнктуре, вероятность достижения этого уровня весьма значительна и может быть принята в качестве ближайшей цели. Итак, вы намечаете не менее 2-3 возможных целей, и если рынок начинает «тормозить» возле намеченных вами уровней, то вы понимаете, что происходит. Рынок «прощупывает» возможность двинуться к следующей цели. Но если он встречает сильное сопротивление, то движение вначале притормозится, затем остановится, и только после этого начнется откат. Но, будучи вооруженными весьма сильными инструментами (цвет бара, АО, АС, MACD), вы всегда (или 58

59 почти всегда) будете иметь достаточно времени, чтобы найти хороший выход из рынка с прибылью. 4. Достаточно часто рынок, прежде чем двинуться в «верном» направлении, вначале идет совсем в другую сторону, противоположную всякой логике и экономическим данным. Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, рынок может оценить данные вовсе не так как вы, и он будет прав, потому что прав всегда. Во-вторых, может быть прощупывание возможности двинуться в ином направлении, что приводит к «вымыванию» ставок мелких инвесторов, которые начинают нервничать и терять деньги. «Убив» мелкие ставки, рынок только после этого разворачивается в «правильном» направлении и тут-то и происходит настоящее движение. Яркий пример такого «подлого поведения» можно увидеть на графиках 08 января 2004 года. В этот день состоялись заседания банков Англии и ЕЦБ, которые оставили учетные банковские ставки без изменений. Казалось, бы, что этого события все ждали, ничего особенного не произошло, но перед объявлением этих решений рынок совершил откат «на всякий случай», снизив риски потерь, если бы прогноз оказался неверен, а с другой стороны сделав новый «запас» прибыли. Рис Реакция рынка на новость по ставкам на графике GBP 60 мин

60 Рис Реакция рынка на новость по ставкам на графике EUR 60 мин Каковы могли бы быть наши действия? Вначале мы должны были запустить «План 1» по движению Евро в сторону падения. Но очень скоро мы бы убедились, что этот план оказался неверен, рынок не поддержал его. Тогда мы должны были бы «запустить в действие» План 2, тем более что на момент срабатывания ордера на уровне фрактала наверх и АО, и АС уже были зеленого цвета. Далее «собрав волю в кулак», оставалось ждать, сколько прибыли нам удалось заработать в этот день. 60

61 3. МЕТОДИКА ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО Прежде чем приступить к подробному рассмотрению всех аспектов прибыльной торговли, мы дадим вам очень краткую методику, которая содержит все основные методы, которые должны использоваться успешным трейдером. При этом, вы должны понимать, что обучение торговле на FOREX сродни обучению вождению машины. Вначале вы должны научиться элементарным навыкам вождения. И лишь после длительных тренировок и приобретения устойчивых навыков вождения, можно приступать к тому, чтобы сделать из вас аса. Ас должен уметь не только водить машину по прямой, но и срывать ее в контролируемый занос, проходить опасные повороты на максимальной скорости, разворачивать машину на 180 градусов, делать мгновенные обгоны и кататься по скользкому льду. Все это очень похоже на обучение торговле на FOREX. Когда вы научитесь элементарным приемам прибыльной торговли, научитесь следовать простым правилам, можно переходить к следующему этапу этапу сознательного нарушения этих правил, «контролируемому заносу». Прежде, чем переходить к стадии профессионала, четко отработайте правила, изложенные ниже. Итак, при торговле различают четыре важнейших этапа. На каждом из них трейдер должен соблюдать простейшие правила, разные на каждом из этапов. 1. Поиск возможного входа в рынок 2. Установка стоп-ордеров и стоп-лоссов для первого входа 3. Нахождение в рынке и наращивание числа открытых позиций 4. Поиск точки выхода (с прибылью или минимальными потерями) 3.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП — ПОИСК ВОЗМОЖНОГО ВХОДА В РЫНОК Первый вход самый сложный и заодно, самый прибыльный. Поиск точки входа начинается только при условии, что Аллигатор спит, его пасть закрыта (или практически закрыта). Есть много разновидностей степени закрытия. Это состояние может длиться долго или нет. Может быть просто разворотная ситуация, когда красная и зеленая линии меняются местами. Но в любом случае первое, что мы делаем ищем первый фрактал на выходе из пасти Аллигатора (на рис показано цифрой 1). 61

62 Рис Поиск первого фрактального входа и постановка стоп-лоссов. В принципе, нам все равно, куда пойдет рынок, поэтому мы обращаем внимание на фракталы в любую сторону. Но входим только по тому фракталу, который будет «пробит», т.е. пересечена максимальная (если фрактал вверх) или минимальная (если фрактал вниз) цена первого фрактала. В нашем примере это для фрактала наверх, и для фрактала вниз. Итак, еще раз: на первом этапе мы только ищем точку входа. 3.2 ВТОРОЙ ЭТАП УСТАНОВКА СТОП-ОРДЕРОВ НА ПОКУПКУ (ПРОДАЖУ) И СТОП-ЛОССОВ ДЛЯ ПЕРВОГО ВХОДА 1. Устанавливаем стоп-ордер на покупку (продажу) по цене пересечения максимума (минимума) цены первого фрактала на выходе из пасти Аллигатора. В нашем примере мы должны были бы выставить стоп-ордер Buy на уровне (т.е пунктов спрэд если на графике у нас стоят Bid-ы). Естественно, сделать это мы может только после того, как фрактал 62

63 сформировался и высветился на графике, т.е. не ранее, чем на третьем баре после образования максимума (фрактал наверх) или минимума (фрактал вниз). 2. Первый стоп-лосс, как правило, устанавливается на КРАСНОЙ ЛИНИИ Аллигатора. Обратите внимание: как правило. Потому что есть разные варианты, которые мы рассмотрим позднее, когда это сделать невозможно или опасно. В нашем примере стоп-лосс должен быть расположен на уровне (+5 баров спрэд, если ордер вверх) 3. Далее мы видим, что ситуация начала развиваться в противоположном направлении и наблюдаем рождение фрактала вниз на Мы повторяем, но уже вниз, операцию открытия стоп-ордера Sell, по цене со стоп-лоссом там же, на красной линии, на уровне (теперь, поскольку график идет вниз, мы не прибавляем спрэд ни к ордеру, ни к стопу потому что график, с которым мы работаем, это график BID-ов). 5. И поскольку, и АО, и АС красного цвета, снимаем (отменяем) ордер вверх. 6. В точке, обозначенной на графике цифрой 2, произойдет исполнение нашего стоп-ордера Sell на продажу ТРЕТИЙ ЭТАП — НАХОЖДЕНИЕ В РЫНКЕ И НАРАЩИВАНИЕ ЧИСЛА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ Теперь мы до шестого бара по счету, начиная от первого красного (фрактального, по которому мы вошли в рынок) находимся в рынке, и агрессивно добавляем позиции с каждым новым красным баром, если конечно, мы хотим вести агрессивную торговлю. Об этом отдельно. Пока что поговорим о судьбе нашего единственного ордера. До шестого бара мы лишь передвигаем первоначальный стоп-лосс по красной линии, если, конечно она меняется. На нашем графике она изменилась незначительно, с до ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП — ПОИСК ТОЧКИ ВЫХОДА (С ПРИБЫЛЬЮ ИЛИ МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ) А вот на шестом баре мы меняем тактику установки стоп-лосса!!!! Он сразу передвигается с красной линии на «крышу» пятого бара — выше (на 10 баров) максимума пятого бара. В нашем случае на Далее мы с каждым новым баром передвигаем стоп-лосс на «крышу» следующего бара т.е. выше на 10 баров его максимума. На рисунке это показано малиновыми черточками. Так продолжается до тех пор, пока наш стоп-лосс не сработает. На графике это точка 3. В случае движения вверх все то же самое, но стоп-лоссы мы размещаем по «дну» баров, начиная с пятого и далее. Просто, не правда ли? На самом деле, безумно сложно заставить себя поверить в эту простую методику. Кроме того, существует множество разновидностей поведения при изменении ситуации. Но для того, чтобы двигаться дальше, вначале нужно освоить эту «простую» методику. 63

64 3.5 ВХОД В РЫНОК — ПОДРОБНО Первый Фрактальный вход В отличие от методики Билла Вильямса, который рекомендует входить в рынок ПО ЛЮБОМУ СИГНАЛУ НА ВХОД после первого фрактала на выходе из пасти Аллигатора, то мы после долгих экспериментов, пришли к выводу, что подобная тактика на FOREX несет слишком много риска. И мы настоятельно рекомендуем для первого входа в рынок ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФРАКТАЛЬНЫЙ ВХОД по цене максимума (при входе наверх) или минимума (при входе вниз) первого фрактала на выходе из пасти Аллигатора Первоначальный стоп-лосс Как правило, первоначальный стоп-лосс располагается на красной линии Аллигатора. Пример такого расположения стоп-лосса показан на рисунке. Рис Первоначальный стоп-лосс по красной линии Аллигатора Но если рынок спокойный, а именно из этого состояния рынка наиболее эффективный вход в рынок, то стоп-лосс на красной линии оказывается слишком близко к цене и может быть выбит любым дыханием рынка. Поэтому выходом из положения оказывается стоп-лосс по фракталу в противоположном направлении. Такой стоп-лосс имеет к тому же, серьезное обоснование: если рынок достигнет противоположного фрактала, то тем самым, он показывает серьезность своих намерений идти в противоположном направлении. Кстати, по этому фракталу должен быть расположен и ордер в противоположном направлении, если рынок действительно развернется. Пример такого расположения ордера и стоп-лосса на следующем рисунке. 64

65 Рис Первоначальный стоп-лосс по фракталу в противоположном направлении В случае разворота, и эта тактика оказывается неработающей из-за того, что фрактал в противоположенном направлении может быть расположен чересчур далеко (более пунктов для Евро по часовому графику). В этом случае можно воспользоваться выставлением стоп-лосса по зеленой линии Аллигатора. Пример такого выставления стоп-лосса на рисунке: Рис Первоначальный стоп-лосс по зеленой линии Аллигатора Если же ни один из альтернативных вариантов не может быть применен, а фрактальный вход очевиден, то в этом случае можно выставить стоп-лосс чисто механическим, расчетным способом: По минимуму пунктов. То есть, стоп-лосс 65

66 выставляется по самому простому методу расчетному. Минимальный стоп-лосс для Евро на часовом графике составляет примерно 30 пунктов. На дневном графике он может быть увеличен до пунктов. Стоп-лоссы по остальным валютам рассчитываются исходя из соотношения курсов. То есть, к примеру, по CHF стоп-лосс по часовому графику может быть увеличен примерно до пунктов Варианты закрытия пасти Аллигатора Варианты выбора точки стоп-лосса, а также, быть может, способа первого входа (фрактальный или же по развороту) зависит от конкретной ситуации. Графически эти ситуации описываются разными моделями Аллигатора. A. Спокойный, спящий Аллигатор Эта модель наиболее перспективна для заработка. Примеры спящего Аллигатора и последующих движений представлены на следующих трех рисунках. Рис Пример спящего Аллигатора и последующего движения на графике Евро Daily 66

67 Рис Пример спящего Аллигатора и последующего движения на графике AUD Daily Рис Пример спящего Аллигатора и последующего движения и на графике JPY 60 мин После того, как Аллигатор проснется, и вы пропустите первый фрактальный вход, искать точку входа бесполезно и опасно. При этом очень часто рынок делает попытку прорыва в одном направлении, тестируя возможность, потом разворачивается и уже начинает серьезное движение. Такая формация несет самый большой потенциал заработка, и нельзя упускать такую великолепную возможность только на том основании, что, войдя в рынок в первый раз, вы понесете убытки. Пример на следующем рисунке. 67

68 Рис График GBP 60 мин B. Переворачивающийся Аллигатор Данная формация наиболее трудна для поиска точек входа. Это может быть фрактальный вход, и в этом случае он мало напоминает первый фрактальный вход. Пример на следующем рисунке: Рис Фрактальный вход на развороте Вход в рынок при переворачивающемся Аллигаторе возможен также методом торговли НА РАЗВОРОТАХ. Этот метод достаточно подробно описан в лекциях, мы рассмотрим его практическое применение ниже, в разделе 8. 68

69 3.6. ВЫХОД ИЗ РЫНКА ПОДРОБНО По красной линии баланса Наиболее прибыльный выход из рынка (особенно при торговле на дневных графиках), одновременно наиболее «нервный» и тяжелый для психологии по красной линии баланса. Пример такого выхода показан на рисунке Рис Выход по красной линии Аллигатора (Баланса) Войдя в рынок и выставив первый стоп-лосс (в данном случае по зеленой линии Аллигатора) вы должны не менять стоп-лосс до шестого бара после входа, после чего передвигаете его на красную линию Аллигатора, и ведете стоп-лосс с каждым последующим баром до того момента, как он не сработает По пятому бару одного цвета Менее рискованный способ выхода из рынка по пятому (и далее) бару одного цвета. Этот метод лучше всего проявляет себя на часовых графиках, где рынок FOREX проявляет себя более динамично, чем на дневных. К тому же, активность на рынке FOREX, как правило, ограничивается одной торговой сессией, после чего в значительном числе случаев, начинается откат. Вы можете устанавливать первый стоп-лосс любым способом: по красной линии Аллигатора, по фракталу в противоположную сторону (как на примере), по зеленой линии Аллигатора или расчетным способом. Но в любом случае, на шестом баре после входа, вы передвигаете стоп-лосс ниже минимума пятого бара (при движении вверх) или выше максимума пятого бара (при движении вниз). 69

70 Как вариант вы можете использовать до шестого бара передвижение стоп-лосса по красной линии Аллигатора, начиная со второго бара. Примеры выхода из рынка по пятому бару на следующих рисунках. Рис Выход из рынка по пятому бару на графике Евро 60 мин. Как вариант вы можете использовать до шестого бара передвижение стоп-лосса по красной линии Аллигатора, начиная со второго бара. 70

71 Рис Вариант выхода из рынка по пятому бару на графике Евро 60 мин с первоначальным передвижением стоп-лосса по красной линии Аллигатора. Еще более консервативный (менее рискованный, но и менее прибыльный) вариант начинать передвигать стоп-лосс не с шестого бара, а с третьего. Очень часто он слишком рано выбивает вас из рынка и не дает взять всю прибыль, которую вы могли бы получить. Пример на рисунке. 71

72 Рис Вариант консервативного выхода из рынка по третьему бару на графике Евро 60 мин с первоначальной установкой стоп-лосса по зеленой линии Аллигатора По достижению цели Расчет цели движения может быть выполнен различными способами: применением традиционных методов теханализа, расчетом целей волн Эллиота. Вы можете просто ставить перед собой задачу заработать определенное количество пунктов или минимально разумную сумму. В любом из этих случаев вы должны, определив цель, поставить Limit (Take Profit) и взять (если получится) ту прибыль, которую запланировали. Один из моих учеников, например, довольно успешно применяет следующую тактику: он берет стабильно 20 пунктов, и в результате в конце каждого месяца, его счет стабильно растет. Конечно, используя искусственное ограничение прибыли, никогда нельзя получить всего того, что дает рынок. Но может, это и не нужно? При появлении разворотных сигналов Разворотными сигналами могут служить: появление бара противоположного цвета после синего бара; обратное пересечение нулевой линии гистограммы АО; обратное пересечение нулевой линии гистограммы АС; обратное пересечение красной (короткой) линии MACD синей (длинной); появление бара противоположного цвета (АО и АС меняют свой цвет на противоположный движению), Подробнее разворотные сигналы и сигналы опасности рассматриваются в следующих главах По времени суток Окончание времени торговой сессии приводит к резкому снижению активности на рынке FOREX и временному (иногда весьма значительному) откату, поэтому есть смысл закрывать внутридневные позиции по окончании сессии (около 23 часов MSK) или чуть ранее, при наличии разворотных сигналов. Естественно, это не касается позиций по дневным графикам По дню недели 72

73 Перед окончанием рабочей недели, в пятницу вечером, нужно задуматься: стоит ли рисковать и оставлять открытые позиции, если есть хоть малейший риск, что в понедельник рынок может открыться с убытками для вас. Вы должны помнить, что как только рынок откроется, первая котировка будет «вашей», и стоплосс может сработать вовсе не по той цене, которую вы запланировали. Если вы все же хотите сохранить прибыльную позицию, то, чтобы снизить риски, лучше ее хеджировать (об этом в главе 11) Перед праздничными днями Активность на рынке FOREX перед всеобщими праздниками (такими как Рождество или Новый год), как правило, резко снижается, крупные игроки (банки, инвестиционные компании) закрывают все открытые позиции, чтобы снизить риски. В это время работа на рынке сопряжена или бесполезной тратой времени, или с риском попасть под проведение спекулятивной акции мелких игроков, когда, пользуясь отсутствием на рынке крупных игроков, они могут временно изменить соотношение курсов в совершенно непредсказуемом направлении. Наиболее безопасное решение быть в такое время вне рынка и, как все нормальные люди, готовиться к празднику ОТМЕНЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ НА ВХОДЕ АО и АС противоположного цвета на фрактальном входе Если намечающийся фрактальный вход «придется» на бар противоположного цвета (АО и АС противоположного цвета), то пользоваться таким входом категорически не рекомендуется: это отменяющий сигнал на вход. Пример на рисунке: 73

74 Рис Отменяющий сигнал на входе наверх бар красного цвета На следующем рисунке пример того, как ситуация может довольно быстро меняться, и красный бар меняется со следующим часом зеленым. Упускать такую возможность для входа не стоит. Рис Отменяющий сигнал меняется на следующем баре на разрешаюший. 74

75 75

76 3.8. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ НА ВХОДЕ Серый бар (АО или АС противоположного цвета) Посмотрим на следующий рисунок: Рис Серый бар на входе по Евро 60 мин. Мы видим на часовом графике Евро на входе по фракталу наверх серый бар. Такой вход достаточно опасный. Не надо понимать это как рекомендацию на все случаи жизни. Достаточно часто серый бар может начинать серьезное движение. Но задуматься о риске стоит, и уж тем более, принять все меры предосторожности. За таким баром стоит наблюдать внимательно, быть может, перейти на график меньшего временного уровня (30 минут или даже 10 минут) и посмотреть, что происходит внутри него. При малейших признаках опасности (появления синих или красных баров на графике меньшего временного уровня) стоит, как минимум, подтягивать стоп-лосс в безубыточную зону, а то и закрыться по рыночной цене. 76

77 Синий бар на фрактальном входе Синий бар это сигнал неоднозначный, говорящий о том, что рынок получил новую информацию и «переваривает» ее. Он может показывать как возможность разворота в противоположном направлении, так и начало нового движения. Его недостаток в том, что он не работает на все 100%, ситуация может и поменяться. Но, по крайней мере, если вы не хотите рисковать, то тогда не стоит входить тогда, когда бар на фрактальном входе синий, а лучше дождаться следующего бара, который и подскажет вам верное направление дальнейшего движения. Рис Синий бар на фрактальном входе по JPY 60 мин. Лучше всего подождать появления следующего бара. Если он зеленый (в случае движения вверх), то это достаточно серьезное подтверждение того, что движение в сторону роста будет продолжено. Если же следующий бар противоположного, красного цвета, то это будет однозначно говорить о необходимости отмены сигнала на вход. Аналогично в случае движения вниз. Красный бар, следующий за синим, говорит о желании рынка продолжать движение в том же направлении, что и до появления синего бара. Если же вы уже находитесь в рынке, то при появлении синего бара следует утроить бдительность и подтянуть stop-loss под «дно» предыдущего бара, который находится до синего (при движении наверх) или на «крышу» предыдущего до синего, бара (при движении вниз). Далее нужно поступать по обстоятельствам. Лучший вариант при появлении следующего бара, соответствующего направлению движения (зеленого 77

78 наверх, красного вниз), передвинуть stop-loss под «дно» синего бара (при движении наверх) или на «крышу» синего, бара (при движении вниз). Если следующий после синего, бар серый или, еще хуже цвета, противоположного направлению движения (красный при движении наверх или зеленый при движении вниз), следует немедленно закрывать позицию во избежание роста убытков Неподходящее для входа время суток Мы не входим в рынок слишком рано и слишком поздно. Что такое рано и что такое поздно? Все относительно, но, тем не менее, если мы начинаем торговлю на Европейской сессии, то входить в рынок до часов утра рано. Вы должны внимательно следить за графиком выхода экономических новостей, и если, к примеру, несколько важных экономических новостей ожидается в 12-30, то вход в рынок до 10 часов утра, безусловно, будет слишком ранним. Хотя с другой стороны, мы должны быть готовы как минимум за час к реагированию на выход новостей. Соответственно, поступаем и для случая «слишком поздно». Входить в рынок после часов вечера крайне рискованно. Как правило, все новости выходят в период , иногда в Но к этому моменту, рынок уже, как правило, отыграл их ожидания. Мы не советуем входить в рынок после 20 часов. На один случай серьезного движения, как правило, приходится 99 ложных входов, или откатных движений. Вечернее время после 19 часов время выхода из рынка, а не входа в него. Исключение составляют только случаи выхода крайне важных новостей, таких как, к примеру, объявления FOMC о ставках в США, которые как правило, обнародуются в MSK. 78

79 4. СИГНАЛЫ ДОБАВЛЕНИЯ 4.1. ПО КРАСНОЙ ИЛИ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ После первого фрактального входа можно активно добавлять позиции по красной (вниз) или зеленой (вверх) зоне. Как только появляется новый (следующий) бар можно добавить еще одну позицию стоп-ордер по цене, превышающей цену открытия этого бара (закрытия предыдущего) не менее чем на 10 пунктов. Добавляться, как правило, можно не более 5 баров подряд, при условии, что все эти бары того же цвета (красного или зеленого), что и первый бар фрактального входа. При этом, на часовых графиках (где ситуация меняется более динамично, чем на дневных трендах), как правило, более трех баров подряд добавляться опасно, При длительном тренде на дневном графике ситуация может позволить добавляться и более 5 раз. Рис Пример добавления по зеленой зоне на дневном графике EUR 79

80 Рис Пример добавления по зеленой зоне на часовом графике EUR 80

81 4.2. ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ФРАКТАЛУ При появлении следующего фрактала (а это очень сильный сигнал добавления), не только можно, но и НУЖНО открывать новые позиции (но только при условии, что мы уже находимся в рынке по первому фрактальному входу!!!). Еще раз напоминаем: ЛЮБЫЕ ПОЗИЦИИ МЫ ОТКРЫВАЕМ ТОЛЬКО ВЫСТАВЛЕНИЕМ стоп-ордеров, и стараемся не открывать позиции по рынку. Исключение может составлять только случай, когда вы пропустили цену входа, рассчитанную по правилам, и в порядке исключения вы имеете право войти по рыночной цене. Рис Пример добавления открытых позиций по следующему фракталу на дневном графике EUR 81

82 4.3. ПО СИГНАЛУ«БЛЮДЦЕ» A. Сигнал на покупку «БЛЮДЦЕ» Вспомним, что такое сигнал «БЛЮДЦЕ». Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии (или на продажу, когда гистограмма находится ниже нулевой линии). ПРИ ЭТОМ, ПОМНИМ ПРАВИЛО: БЛЮДЦЕ СИГНАЛ ДОБАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ, А НЕ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ. ЭТО НЕ СИГНАЛ ПЕРВОГО ВХОДА В РЫНОК!!!!! Рис Сигнал на покупку «БЛЮДЦЕ» Необходимо помнить следующие моменты: 1. Сигнал «Блюдце» образуется тогда, когда гистограмма меняет направление с нисходящего (столбец b, который предшествует нынешнему столбцу «с» и находится ниже, чем столбец «а», расположенный перед ним) на восходящее (столбец «с» выше, чем предшествующий столбец b, поэтому он является столбцом зеленого цвета). 2. Для образования сигнала «Блюдце» необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы. 82

83 3. Стоп-ордер на покупку устанавливается на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует первому, наиболее высокому столбцу «с» гистограммы. Это правило требует пояснения. «Одно минимальное изменение цены выше максимума» ценового бара означает следующее: вы можете в любой текущий момент выставить стопордер на покупку ТОЛЬКО на несколько пунктов выше текущей цены. На сколько зависит от условий, предлагаемых вашим брокером. К примеру, по Евро это от 2 до 5 пунктов, однако в любом случае вы сможете выставить стоп-ордер не менее чем в 5 пунктах от текущей цены. Обычно на практике используется не менее 5 пунктов и не более 10 пунктов Рис Сигнал на покупку «БЛЮДЦЕ» на графике JPY Следующий рисунок показывает разнообразие сигналов на покупку «Блюдце». 83

84 Рис Варианты сигналов на покупку «БЛЮДЦЕ» На Рис справа все столбцы «а», «b», «с» и «d» являются сигналами на покупку. Помните, что стоп-ордер на покупку должен быть размещен на одно минимальное изменение цены выше наивысшего значения ценового бара, который соответствует сигналу на покупку гистограммы АО. Также обратите внимание на то, что нужно использовать только самые последние сигналы, образованные при помощи данного метода. Далее, вспомним сигналы на покупку «БЛЮДЦЕ». 84

85 B. Сигнал на продажу «БЛЮДЦЕ» Рис Схема сигнала на продажу «БЛЮДЦЕ» Как показано на рисунке, продавать следует, когда гистограмма находится ниже нулевой линии. Сигнал на продажу «Блюдце» противоположен сигналу на покупку «Блюдце». Ниже указаны основные моменты, которые необходимо помнить: 1. Этот сигнал образуется тогда, когда гистограмма изменяет свое направление с восходящего (со столбца «а» к «b») на нисходящее (со столбца «b» на «с»). 2. Для образования сигнала на продажу «Блюдце» необходимы как минимум три столбца. 3. Стоп-ордер на продажу помещается на одно минимальное значение ниже минимума ценового бара, который соответствует первому нисходящему столбцу (столбец «с» на гистограмме). Запомните правила для сигнала на продажу «БЛЮДЦЕ»: Всегда читайте слева направо. Необходимо, по крайней мере, три столбца, чтобы образовался сигнал. 85

86 Все столбцы в «Блюдце» должны быть ниже нулевой линии. Столбец сигнала должен быть Красного цвета. Одновременно невозможно получить сигнал на покупку и продажу. После образования сигнала у вас должно произойти изменение цвета до того, как образуется другой сигнал. Если ваш текущий столбец Зеленого цвета, у вас не может быть сигнала на продажу. После того как сигнал образовался, обратите внимание на соответствующий ценовой бар: цена для стоп-ордера на продажу будет на одно минимальное изменение цены ниже минимума ценового бара Рис Сигнал на продажу «БЛЮДЦЕ» На рисунке сигнал на продажу, образованный «Блюдцем». Сигнал образуется, когда АО поднимается выше (разворачивающийся столбец АО зеленого цвета, за которым следует более низкий, красный столбец гистограммы АО). Обратите внимание на то, что АО должен быть ниже нулевой линии между пиками, что является необходимым условием для сигнала на продажу «Блюдце». Сигнал на продажу «Блюдце» образуется, когда АО находится ниже нулевой линии. 86

87 4.4. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ АО И АС А. Сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии» Когда гистограмма пересекает нулевую линию, это — сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии». Рис Сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии» гистограммы АО Основное, что нужно знать: 1. Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию. 2. Стоп-ордер на покупку должен быть размещен на одно минимальное изменение цены выше, чем максимум ценового бара, который соответствует первому столбцу гистограммы, который пересек нулевую линию. 87

88 Рис Сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии» гистограммы АО Рисунок показывает пример АО, пересекающего нулевую линию, меняя знак с минуса на плюс. Это создает сигнал на покупку, который находится на одно минимальное изменение цены выше максимума соответствующего ценового бара. При наличии сигнала на покупку «Пересечение нулевой линии», сигнальный столбец гистограммы всегда будет зеленого цвета. Запомните следующие правила, в соответствии с которыми образуется сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии», гистограммы АО: Всегда читайте слева направо. Чтобы образовать этот сигнал, необходимы только два столбца. Первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию. (Переход от отрицательного значения к положительному). Невозможно одновременно наличие сигнала на покупку и продажу. После того, как сигнал образовался, используйте соответствующий ценовой бар и добавьте 1 минимальное ценовое изменение к его максимуму, чтобы определить значение цены вашего стоп-ордера на покупку. 88

89 B. Сигнал на продажу по АО «Пересечение нулевой линии» Используя сигнал «Пересечение нулевой линии» гистограммы, следует продавать, когда гистограмма пересекает нулевую линию. Помните следующие основные моменты: 1. Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма переходит от положительных значений к отрицательным. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию. 2. Стоп-ордер на продажу должен быть на одно минимальное изменение цены ниже, чем минимум ценового бара, который соответствует первому столбцу, пересекающему нулевую линию. Рис Схема для сигнала на продажу «Пересечение нулевой линии» гистограммы АО. Запомните правила образования сигнала на продажу «Пересечение нулевой линии» гистограммы АО: Всегда читайте слева направо. Чтобы образовался этот сигнал, необходимы только два столбца. Первый столбец должен быть выше нулевой линии, а второй столбец должен пересечь сверху вниз нулевую линию. (От положительного значения к отрицательному). У вас не может быть в одно и тоже время сигнал и на покупку, и на продажу. 89

90 После того, как сигнал образовался, используйте соответствующий ценовой бар. Цена стоп-ордера на продажу ниже минимума сигнального ценового бара на одно минимальное ценовое изменение. Рис Сигнал на продажу «Пересечение нулевой линии» гистограммы АО на графике CHF Daily Рисунок иллюстрирует сигнал на продажу «Пересечение нулевой линии» гистограммы на дневном графике Швейцарского Франка ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ MACD Пересечение нулевой линии графика MACD, строго говоря, не является сигналом добавления позиций, но совершенно очевидно, что четкое пересечение нулевой отметки является сигналом дополнительной уверенности в том, что движение цены будет продолжено в направлении пересечения нулевой линии. При этом, советуем обращать внимание на «угол входа» линий MACD в нулевую линию. Если этот угол равен или больше 45 градусов, можно ожидать серьезного продолжения движения. Посмотрите на следующий рисунок. 90

91 Рис Пересечение линий MACD на графике EUR Daily Пересечение красной линии и синей и нулевой, произошло под достаточно острым углом, и движение цены было достаточно серьезным. Если же угол пересечения меньше 30 градусов то, скорее всего, движение может быть вялым, а то и вообще, можно ожидать ложного движения и отката. Посмотрите на следующий рисунок, иллюстрирующий эту мысль. 91

92 Рис Пересечение линий MACD на графике EUR 60 мин 92

93 5. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 5.1. КРАСНО-СИНИЙ БАР Посмотрите на рисунке примеры таких баров. Красно-синий бар предупредительный, он говорит о замедлении падения и об откате. Он ничего не скажет нам о том, какова величина отката, но он предупредит нас о том, что мы должны быть готовы к такому развитию ситуации. В любом случае решение за нами. О развитии ситуации нам, скорее всего, скажет следующий бар. Если это зеленый, то понятно, что за откатом последует разворот наверх. Если следующий бар красный, то вероятность завершения отката и продолжение падения крайне высока. В любом случае сочетание нескольких баров всегда говорит нам существенно больше, чем один бар. Мы также всегда можем посмотреть ситуацию «под увеличительным стеклом», перейдя на график меньшего временного уровня. Если мы с вами работаем на часовом графике, то для того, чтобы рассмотреть ситуацию более детально, мы можем перейти на график 15-ти или 10-минутный и увидеть, что происходит внутри часового бара. Рис Красно-синие бары предупреждают нас об откате. 93

94 5.2. СИНИЙ БАР Синий бар в зависимости от ситуации может предупреждать о начале движения, о временном замедлении движения или о готовящемся развороте. В любом случае он четко говорит только об одном: рынок получил новую информацию и готовится отреагировать на нее. Как? Это будет видно только на следующем баре. Синий бар наиболее сложен для понимания среди всех сигналов. Наиболее часто он появляется при начале движения в первой волне, в середине движения в середине третьей волны, и при окончании движения в конце пятой волны. Рис Пример синих баров на графике GBP 60 мин. В любом случае синий бар говорит о том, что рынок получил новую информацию и готовится претворить ее в движение. Как максимально точно узнать, что же это за информация, и как извлечь пользу из этой информации? На рисунке вы видите почти все варианты синего бара (кроме одного, показанного на следующем рисунке). Цифрой 1 обозначены два синих бара, идущих один за другим, причем первый разворотный, а второй показывает начало движения в противоположном направлении. На следующем рисунке показана ситуация на часовом графике GBP : 94

95 Рис Синие бары на графике GBP 60 мин Ситуация развивалась крайне неоднозначно: после пересечения фрактала наверх на 1,8813, следующий ценовой бар стал синим. После образования нового локального максимума (который позже стал новым фракталом) цена начала откатывать вниз. Но цвет следующего после синего, бара был зеленым, что говорило о том, что цена еще должна вырасти. Так и произошло. После трех подряд зеленых баров (цена достигла 1,8880), вновь образовался вначале один синий бар в 17 часов, затем следующий синий бар в 18 часов. И вновь ситуация стала ясной только после появления следующего за двумя синими барами бара зеленого. Стало окончательно понятно, что движение наверх будет продолжено. Итак, основное правило при оценке синего бара: Ждем появления следующего бара, его цвет должен сказать нам о том, какую информацию получил рынок и каковы его дальнейшие намерения. На следующем рисунке вы видите особый случай, когда синий бар ЧРЕЗВЫЧАЙНО велик более 50 пунктов. В этом случае, когда синий бар более пунктов, мы рекомендуем только одно решение: поднимайте стоп-лосс вслед за ростом синего бара на расстоянии пунктов от цены до тех пор, пока рынок не «замрет» в вершине этого бара. В этот момент лучше всего подтянуть стоп-лосс как можно ближе к цене (вплоть до 5 пунктов) или вообще закрыть свою прибыльную позицию. 95

96 Рис Синий бар значительного размера на графике EUR 60 мин Как правило, синий бар становится таким не сразу, и на графике вы вначале увидите не синий, а зеленый (или серый, или красный) бар. Если бар изменяет свою окраску на синюю — это сильный предупреждающий сигнал о том, что рынок получил новую информацию и готовится ее реализовать. Если величина бара составляет более пунктов (что согласитесь, бывает нечасто), то, как вы думаете, что за информацию получил рынок, как не информацию о готовящемся развороте?! 96

97 5.3. ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ АС Обратное пересечение нулевой линии АС, как правило, означает изменение ситуации в обратном направлении, и это также может служить дополнительным предупреждающим сигналом. Рис Обратное пересечение нулевой линии АС Мы имели фрактальный вход вниз (желтый круг) который сопровождался пересечением нулевой линии АС (красный круг с цифрой 1). Однако затем ситуация начала меняться и мы наблюдали обратное пересечение АС (красный круг с цифрой 2). Это предупреждающий сигнал о том, что рынок начал изменять направление своего движения. В общем случае мы должны были бы закрыть свои позиции. 97

98 5.4. ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КРАСНОЙ ЛИНИИ MACD СИНЕЙ На этом же примере мы видим обратное пересечение красной линии MACD. Интерпретация данной ситуации аналогична предыдущей. Рис Обратное пересечение линий MACD 98

99 5.5. ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЛИНИЕЙ ПАСТИ АЛЛИГАТОРА КРАСНОЙ ЛИНИИ При обратном пересечении зеленой линией красной линии пасти Аллигатора также возникает предупреждающий сигнал об изменении направления движения. Рис Обратное пересечение зеленой линией красной линии пасти Аллигатора Однако, как правило, этот сигнал отстающий по времени по сравнению с другими. Это наглядно видно на следующем рисунке. 99

100 Рис Еще один пример обратного пересечения зеленой линией красной линии пасти Аллигатора 5.6. «ЗАМИРАНИЕ» РЫНКА Данный сигнал, к сожалению, невозможно описать формализованно. Он проявляется в том, что цена не меняется относительно длительное время. Для часового графика это может быть и минут, и 1 минута (в случае серьезного роста). Замирание рынка нужно чувствовать, это дается только с нарабатыванием практического опыта. Чем более быстрое и сильное движение цены (как правило, сразу после выхода очень серьезных и неожиданных новостей), тем менее продолжительным может быть период замирания рынка перед тем, как цена начнет откат. Дополнительным сигналом может быть 3-4 неудачные попытки пробития максимума или минимума достигнутой рынком цены. С каждой новой неудачной попыткой вероятность отката возрастает. 100

101 6. СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ И РАЗВОРОТНЫЕ СИГНАЛЫ 6.1. СИНИЙ БАР Мы уже говорили в предыдущей главе о том, что синий бар является предупреждающим сигналом. Однако в зависимости от последующих комбинаций баров, синий бар может также выступать в качестве сильного разворотного сигнала, вплоть до сигнала обратного входа в рынок на развороте. Сочетание последовательных баров: зеленый-синий-красный сильнейший разворотный сигнал, и одновременно сигнал на вход по развороту. Значительно усиливает этот сигнал образование фрактальной вершины на одном из этих баров как правило, на зеленом или синем баре. На рисунке классическое сочетание трех баров: зеленого, синего и красного. При этом зеленый бар образовал фрактальную вершину. Вход в такой ситуации по «дну» синего бара. Рис Вход по «дну» синего бара по сигналу «зеленый-синий-красный бары». Надо отметить, что в данной конкретной ситуации имелся и традиционный вход по фракталу. Тем не менее, в другой ситуации, даже при отсутствии фрактального входа, такой разворотный вход по дну синего бара является очень эффективным и прибыльным, и часто значительно более ранним и более прибыльным, чем фрактальный вход. Стоп-лосс при таком входе нужно ставить по максимуму последнего фрактала. 101

102 Однако на практике такие идеальные сочетания трех баров встречаются нечасто. Гораздо чаще встречаются более сложные комбинации из большего числа баров, которые, однако, также дают возможность весьма прибыльного разворотного входа. Посмотрите на ситуацию на дневном графике Евро в марте 2005 года. Рис Вход по «дну» синего бара по сигналу «зеленый-синий-красный бары» на дневном графике Евро в марте 2005 года Мы имеем комбинацию не из трех, а из пяти баров: зеленый-синий (с фрактальной вершиной)- серый-серый-красный. Эта комбинация также может быть использована для разворотного входа. Входим по «дну» синего бара вниз, но лишь на красном баре. Стоп-лосс нужно поставить по минимуму («дну») последнего фрактала на синем баре. Приведем еще один пример использования данного сигнала для входа. 102

103 Рис Вход по «дну» синего бара по сигналу «зеленый-синий-красный бары» на часовом графике Евро И конечно, если у нас была позиция BUY, то появление красного бара после синего означает только одно: нужно немедленно ее закрывать. И в заключение: Обратная ситуация (при движении цены вниз): сочетание баров красныйсиний-зеленый означает сильный разворотный сигнал наверх. Один из примеров подобной ситуации на следующем рисунке: 103

104 Рис Вход по «крыше» синего бара наверх по сигналу «красный-синийзеленый бары» на часовом графике Евро 104

105 6.2. ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ АО Обратное пересечение нулевой линии АО серьезный сигнал об изменении направления движения цены, и оно предупреждает о необходимости выхода из рынка в том случае если мы в него входили по предыдущим сигналам, и/или о возможности нового входа в направлении последнего пересечения. Рис Сигнал «обратное пересечение нулевой линии АО» На Рисунке точка 1 пересечение нулевой линии АО вниз, точка 2 обратное пересечение нулевой линии АО вверх. Решение о входе в рынок можно принимать по фрактальному входу или по максимуму (вверх) или минимуму (вниз) бара, на котором состоялось обратное пересечение АО. 105

106 6.3. ОБРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ MACD При обратном пересечении нулевой линии MACD следует обращать внимание прежде всего на гистограмму. Именно пересечение гистограммой нулевой отметки в обратном направлении дает серьезный подтверждающий сигнал об отмене первоначального движения и начале нового. Но как обычно, сигнал MACD является отстающим по сравнению с другими и может использоваться лишь для подтверждения других, более ранних сигналов (по АС и АО). Рис Обратное пересечение нулевой линии MACD 106

107 6.4. РАЗВОРОТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА ГРАФИКАХ МЕНЬШЕГО ВРЕМЕННОГО УРОВНЯ Понятно, что любая тенденция зарождается на графиках меньшего временного уровня. И если мы хотим подстраховаться, или имеем небезосновательные подозрения о возможности разворота рынка не в нашу сторону, или же просто не можем понять, что происходит с рынком на том графике, на котором мы работаем, то хорошим приемом является рассмотрение рыночной ситуации «под лупой». Мы всегда можем посмотреть на то, что происходит на рынке, более детально: на графике меньшего временного уровня. Для дневного графика это 120 минутный и часовой график, для часового графика 15 и 10 минут. Рассмотрим конкретную ситуацию, которая происходила с Евро на графиках 60 и 10 минут 22 апреля 2005 года. Рис Ситуация на графике Евро 60 минут 22 апреля 2005 года На рисунке часовой график Евро. Мы вошли в рынок по разворотному сигналу по «дну» синего бара на 1,3069. Ситуация стала развиваться в позитивном для нас направлении: Евро стал достаточно быстро падать. Однако на третьем баре после входа, достигнув минимума, он вначале остановился, а потом и начал откат. Никаких сигналов для выхода из рынка на часовом графике мы не видели, и чтобы узнать, что же начало происходить на рынке, мы перешли на график 10 минут. 107

108 Рис Ситуация на графике Евро 10 минут 22 апреля 2005 года И здесь стало совершенно отчетливо видно, что намечается разворотная тенденция. Вначале образовался разворотный бар (следующий за красным фрактальным баром вниз) цена закрытия была выше цены открытия. Затем после пары серых баров, образовался зеленый, который к тому же, наметил фрактал наверх. И, наконец, после серии зеленых баров, произошло пробитие фрактала наверх. Все это однозначно подсказывало нам, что в настроении рынка наметился перелом, и возможен возврат к тенденции роста. Поэтому осторожным решением (которое явно было обоснованным в силу того, что 22 апреля 2005 года было пятницей, новостей более не предвиделось, и вполне вероятно было ожидать откат рынка по завершении фазы активности) было решение о выходе из рынка с минимальной прибылью на уровне 1, Конечно, не следует абсолютизировать возможности графиков меньшего временного уровня. Но в том случае, когда есть основания для сомнений, они предупреждают нас о зарождении новых тенденций значительно раньше, чем графики более высоких уровней. 108

109 7. СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА 7.1. КРАСНЫЙ Понедельник утро В своей практике мы выработали целый ряд правил, которые помогают отфильтровывать ложные входы в рынок, которые ведут к досадным потерям. Эти правила просты, но, как показала практика, достаточно эффективны. Как обычно, мы не рекомендуем возводить любые правила в абсолют. Это означает, что правила работают в большинстве случаев, но, естественно, есть и исключения из правил. Итак, что это за правила? ПРАВИЛО 1: Мы стараемся не входить в рынок по понедельникам, и особенно с раннего утра. Понедельник на рынке FOREX не зря считают «днем дилетантов». Увидев сильное движение, которым довольно часто завершается торговая неделя, дилетанты кидаются в понедельник наверстывать упущенное, и, как правило, попадают в ловушку профессионалов, которые, сняв сливки еще в пятницу, дают возможность рынку передохнуть и сделать техническую коррекцию Перед праздниками ПРАВИЛО 2: Не работаем на рынке перед праздниками. Перед праздничными днями (и особенно перед «длинными» праздниками, такими как Рождество, Новый год и т.д.), большинство крупных игроков рынка закрывают свои позиции, чтобы снизить риски. В это время возможны резкие колебания курсов за счет рыночных спекулянтов, использующих ситуацию, когда на рынке осталось мало игроков. В это время относительно небольшой суммой (которая конечно в любом случае исчисляется сотнями миллионов долларов) можно существенно изменить курсы валют, получив значительную прибыль. Подобного рода всплески, как правило, носят временный, спекулятивный характер, и как только после праздников на рынок возвращаются крупные игроки, они восстанавливают равновесие. Иными словами, использовать движение рынка, для того чтобы быстро заработать, конечно, можно. Но поскольку не вы управляете этой спекуляцией, то предугадать задумку спекулянтов бывает довольно сложно. И уж конечно, мы категорически предостерегаем вас от того, чтобы входить в рынок перед закрытием перед праздничными днями — в расчете на то, что после праздников рынок продолжит свое движение При попытках достижения максимума или минимума ПРАВИЛО 3: Не входим в рынок при попытках рынка пробить исторические максимумы или минимумы. Особенно воздерживаемся от входов, если такой вход не первый фрактальный вход. Очень часто рынок, тестирует исторические максимумы или минимумы, и резко разворачивается при неудаче. Обращаем внимание на информацию (которая становится известной из аналитических 109

110 обзоров и слухов) о наличии серьезных защитных уровней, поскольку, как правило, эти уровни обусловлены крупными опционными барьерами. Следовательно, у крупных игроков рынка есть не только прямая заинтересованность защитить себя от потерь, но и серьезная финансовая возможность сделать это. И мы не раз наблюдали подобные ситуации на рынке. Вместе с тем, не следует забывать и обратное: если рынок все же пробивает серьезные уровни сопротивления, то далее, как правило, он совершает глубокий прорыв, не встречая уже никакого сопротивления При «сомневающемся» и «замирающем» рынке ПРАВИЛО 4: Не входим в рынок при «сомневающемся» и «замирающем рынке». Строго формального определения такого рынка мы не можем привести. Для часового графика периодом «замирания» может быть и 2-3 минуты, особенно после достижения локального максимума или минимума. Косвенными признаками могут быть крайне низкие амплитуды гистограмм АО и АС. Дополнительным признаком может быть полное отсутствие новостей, и, следовательно, отсутствие дополнительных импульсов для движения При резком разворотном движении ПРАВИЛО 5: Не входим в рынок при резком разворотном движении, когда рынок на следующем баре проделывает такой же путь в направлении, обратном предыдущему бару. Пример подобной ситуации на рисунке При непонимании ситуации ПРАВИЛО 6: Не входим в рынок, если не понимаем, что именно происходит на рынке. Общее правило такое: не понимаешь, что происходит будь вне рынка Сигнал «жадности» ПРАВИЛО 7: Выходим из прибыльной позиции даже при отсутствии четких сигналов на выход при достижении серьезной прибыли. Каковы здесь критерии? Если вы заработали 50% прибыли на вложенные в торговлю средства (имеются в виду средства, задействованные в конкретной торговой сделке, а не все средства депозита) это очень хороший результат. То есть если вы купили один лот $ и при этом задействовали 1000$ депозита, это означает, что вы вложили 1000$. Если вы на них получили 500$ прибыли то это как раз те самые 50%, о которых мы говорим. Если вы получили 100% прибыли это просто супер!!!! Редко когда удается такой удачный денек!!! Если же ваша прибыль приближается 110

111 к 150% — то красный светофор жадности должен уже вовсю сигнализировать вам: ХВАТИТ!!! НЕ СТОИТ ЖАДНИЧАТЬ! ПОРА ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ! Рис Резкое двойное разворотное движение на графике CAD 60 мин Косвенным симптомом может быть 2-3 попытки достичь ранее достигнутого максимума. Если ваш личный светофор жадности еще не заработал то советуем в этот момент переходить на график меньшего временного уровня, и искать выход из рынка, основываясь на разворотных сигналах именного такого временного уровня. Когда мы говорим об уровнях прибыльности %, то конечно, мы говорим о внутридневной торговле. Прибыль на дневных (и тем более, недельных) графиках может достигать 1000% и более, и вы можете находиться в рынке от 1 до 7-8 месяцев, и даже более. 111

112 7.2. ЖЕЛТЫЙ Время выхода важных данных Как правило, мы заранее знаем время выхода важных экономических новостей, которые рынок ждет, и готовится быстро отреагировать на них. Вы должны знать, что время, которое требуется крупным игрокам рынка, чтобы войти в рынок, составляет около 1 секунды. Причем, после того как тысячи крупных игроков одновременно сделают свои ставки, цена может практически мгновенно, за несколько секунд, измениться на очень большую величину от до пунктов. В этих условиях вы просто физически не успеете ничего сделать — ни отдать приказ своему брокеру, ни получить хорошую цену. Пытаться же в такой момент «запрыгнуть в уходящий поезд», в большинстве случаев заканчивается плачевно. Рынок может и откатить, причем на величину, существенно большую того обычного стоп-лосса, который вы выставляете (если еще успеете его выставить). Он может и быстро развернуться, если, к примеру, новостей было много, вышли они одновременно, и первоначальное решение рынка оказалось неверным (бывает и такое и нередко!). Что же делать? Есть несколько решений. Можно заранее, за 5-10 минут до новостей выставить стоп-ордера в разных направлениях по фрактальным входам. Можно это делать и по разнонаправленным валютам, к примеру, поставить ордера STOP-BUY и по Евро и по швейцарскому франку. Важно при этом выбирать такие валютные пары, которые, во-первых, имеют прямое отношение к новостям (глупо, к примеру, ставить ордера по канадскому доллару перед выходом новостей по английскому фунту). И, во-вторых, следует выбирать такие валютные пары, которые имеют хорошие фрактальные входы: и не вплотную к текущей цене, и не далее пунктов от нее. И все же в такой момент вы должны быть готовы ко всему, в том числе, к самому худшему варианту. А худшим может быть вариант, при котором рынок «зацепит» оба ваши ордера в противоположных направлениях, прежде чем окончательно определиться с направлением движения, и вы получите убыток дважды. И снова может быть несколько решений. Самое худшее расстроиться от понесенных потерь и сложить руки. А лучшее снова войти в рынок (естественно при наличии уверенности в хорошем движении, и, тоже, естественно, быстро и правильно определив точку входа и разумный стоп-лосс в новых, быстро меняющихся условиях). Мы, как правило, в такой ситуации, увеличиваем число лотов примерно в 1,5 раза, чтобы не только покрыть убытки, но и выйти в прибыль. То есть, если у нас, к примеру, стояло 2 стоп-ордера по 1 большому лоту по $ каждый, то следующим нашим ордером, скорее всего, будет ордер на 3 лота на $. — Легко советовать, трудно сделать, — скажете вы. Посмотрите на реальную ситуацию, которая разыгралась 12 апреля 2005 года. В этот день в должны были выйти очень ожидаемые рынком данные по международной торговле в США. В 17 часов — банк Канады должен был объявить решения по ставкам (!!!!), а в заседание FOMC. Мы ожидали сильное движение с и до конца американской сессии. В сработал наш ордер (10 мини-лотов=1 большому лоту) на покупку канадского доллара по цене со стоп-лоссом чуть ниже красной линии на 112

113 1,2320. Спустя несколько мгновений после выхода новостей по США, CAD упал до цены нашего стоп-лосса, и позиция закрылась с убытком 215,42$. Рис График CAD 60 мин 12 апреля 2005 года Сразу после выхода данных по торговому балансу США в сработал наш второй отложенный ордер по Евро (который мы поставили за 5 минут до выхода новостей) на 1,3005 и стоп-лоссом на 1,

114 Рис График Евро 60 мин 12 апреля 2005 года Практически спустя несколько мгновений, евро начал резко падать и наша вторая позиция по евро (10 мини-лотов=1 большому лоту) тоже закрылась по стоп-лоссу на 1,2980, принеся убытки в 262,50$. Мы решили несколько минут понаблюдать за ситуацией (позднее оказалось, что мы наблюдали за ней 4 минуты), чтобы понять, насколько решение рынка по укреплению доллара, было обоснованным. Нас несколько смущала ситуация, что канадский доллар, в отличие от других валют не проявлял склонности к росту. Именно этим обстоятельством и было вызвано то, что мы не использовали фрактал вниз по евро на 1,2969 для повторного входа в рынок. Тем не менее, фрактал был пробит, и дальнейшее промедление означало бы попытку «запрыгнуть в уходящий поезд». При первом же незначительном откате мы продали 20 мини-лотов по евро по цене 1, 2951 и первоначальным стоп-лоссом на 1,2985. И купили 30 мини-лотов швейцарского франка по цене 1,1966 и первоначальным стоп-лоссом на 1,

115 Рис График CHF 60 мин 12 апреля 2005 года Такое решение в конечном итоге принесло нам 1894,92$ прибыли и с лихвой покрыло убытки, понесенные нами ранее, дав в итоге 1416,90$ чистой прибыли за день. Вы можете посмотреть отчет по данной операции по ссылке в архиве за 2005 год Время перед открытием очередных торгов на биржах Время открытия работы бирж, как правило, сопровождается началом активности на рынке. Трейдеры на биржах вначале «пробуют раскачать» рынок в одну и другую сторону, выясняя его настроение, и получая с каждой минутой все больше рыночных приказов от своих клиентов. По числу сделок они начинают определять направление движения, и в этот процесс вовлекается все большее число игроков. Как только рынок определяется с направлением, он по большей части, уже не меняет направления своего движения во время одной торговой сессии, если только не выйдут новости, которые изменят настрой рынка. Мы с вами должны влиться в рынок и идти вместе с ним. Поэтому наш совет: не торопитесь входить в рынок в самом начале торговой сессии, это может быть просто «проба рынка». 115

116 «Замирание» рынка Мы уже делали попытку описать состояние «замирающего рынка». Однако, следует иметь ввиду, что «замирание» не всегда означает подготовку к развороту. Это состояние рынка может быть и перед началом новой стадии движения в том же направлении. Чтобы понять, что собирается предпринять рынок, советуем посмотреть на ситуацию на графиках меньшего временного уровня Дивергенция Дивергенция (расхождение) между ценой и АО, и/или АС предупреждает нас о возможном изменении направления движения. И чем дольше она продолжается, тем более острой становится ситуация, которая в конце концов может разрешиться неожиданным разворотом. Мы должны ожидать такого развития ситуации, сильная дивергенция хороший сигнал, заранее предупреждающий нас о такой возможности. Посмотрите пример дивергенции между ценой и АС на недельном графике Евро в конце декабря 2004 года, и последовавший за этим разворот. Рис Пример дивергенции между ценой и АС на недельном графике Евро в конце декабря 2004 года 116

117 7.3. ЗЕЛЕНЫЙ Фрактальный вход при зеленой или красной зоне Если мы имеем фрактальный вход и при этом и АО, и АС совпадают по цвету с направлением входа, то мы имеем сильный подтверждающий сигнал на вход. Рис Пример фрактального входа Sell по британскому фунту при АО, и АС красного цвета. 117

118 Рис Пример фрактального входа BUY по AUD при АО, и АС зеленого цвета Пересечение нулевой линии АО и АС Пересечение нулевой линии АС является упреждающим сигналом и говорит об изменении вектора ускорения, которое должно привести к изменению вначале направления ускорения, потом скорости, и затем цены. Пересечение же нулевой линии АО говорит уже о том, что изменился вектор скорости, что означает только одно: цена неминуемо последует за скоростью. Пересечение нулевой линии АО является дополнительным сигналом, подтверждающим наше намерение рынка продолжить движение в направлении пересечения нулевой линии. Посмотрим на ситуацию, которая сложилась с Евро 29 апреля 2005 года. Конечно, входить в рынок следовало по развороту, поскольку фрактал вниз находился на значительном расстоянии от красной линии. Но, тем не менее, и после пересечения фрактала еще оставалась возможность заработать 30 пунктов. Тем более можно было использовать такой сигнал для увеличения числа позиций в том случае, если бы мы вошли в рынок на развороте, продав евро от уровня 1, И уж во всяком случае, этот сигнал можно было также использовать для приобретения дополнительной уверенности в том, что выходить из рынка и фиксировать прибыль еще рано. 118

119 Рис Пересечение АО и АС на графике Евро 60 мин Совпадение ситуации на графиках всех временных уровней Любая ситуация зарождается на графиках меньшего временного уровня, и постепенно распространяется на графики верхнего уровня. В то же время верхние временные уровни оказывают определяющее влияние на меньшие. Отсюда понятно, что идеальная ситуация, когда мы можем наблюдать совпадение направления движения на всех графиках — 10 минут, час, день, и неделя дают очень сильный сигнал, говорящий нам о том, что такую ситуацию можно и нужно использовать для входа в рынок и получения прибыли. Посмотрите на ситуацию, которая сложилась на графиках разных временных уровней по CAD 29 апреля 2005 года. 119

120 Рис Недельный график CAD (в синем овале 29 апреля 2005 г.) 120

121 Рис Дневной график CAD (в синем овале 29 апреля 2005 г.) Рис минутный график CAD. В овале ранний разворотный вход. 121

122 Рис Входы в рынок по CAD 29 апреля на часовом графике. Как вы видите, ситуация сложилась просто идеально, и как показало ее дальнейшее развитие, сигнал «Совпадение ситуации на графиках всех временных уровней» нас не подвел движение было уверенное и закончилось в конце дня взятием новый вершин. 122

123 8. ПРИБЫЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ НА РАЗВОРОТАХ 8.1. ПО РАЗВОРОТНОМУ ФРАКТАЛУ Общее правило входа в рынок по Вильямсу это вход при спящем Аллигаторе. Однако такая ситуация бывает не так уж часто. Гораздо чаще мы можем наблюдать ситуации разворота, когда Аллигатор переворачивается. И мы не должны упускать возможность войти в рынок и получить прибыль только на том основании, что Аллигатор бодрствует. Просто при таком входе на развороте мы должны соблюдать несложные правила входа и постановки стоп-лосса, и учитывать цели волн. Рис Вход в рынок по разворотному фракталу и постановка стоп-лоссов На рисунке цифрами 1-3 отмечены фракталы в направлении, противоположном тому, что доминировало в предыдущий период (падению). Появление фракталов в противоположном направлении говорит о зарождении новой разворотной тенденции. Первый фрактал так и не стал действующим, потому что его цена не пересекла красной линии. Именно этот момент является ключевым для начала жизни фрактала. На графиках в OMEGA TRADE STATION вам не следует заботиться о том, чтобы распознавать, действующий фрактал или нет. Индикатор ABillW_ActiveFractal автоматически показывает нам время жизни фрактала точками. 123

124 Фрактал 2 стал действующим на 4 баре после образования, когда цена красной линии Аллигатора достигла цены максимума фрактала. Однако он не стал для нас точкой входа лишь потому, что появился следующий фрактал 3, ниже фрактала 2. Именно он и стал для нас фрактальным входом на развороте. Первый стоп-лосс мы должны были бы поставить немного (на 5-10 пунктов) ниже фрактального минимума в противоположном от входа направлении. Далее стоп-лосс мы могли бы вначале передвинуть на красную линию Аллигатора, когда цена ушла достаточно далеко от точки входа, и потом передвигать его по дну предыдущих зеленых (или синих) баров, до тех пор, пока наш передвигаемый стоп-лосс не сработал бы. Важными условиями для входа по разворотному фракталу являются: 1) выполнение хотя бы минимальных волновых целей падения (если цена идет вниз) или роста (если цена идет вверх). Цели движения проверяются по программе Advanced Get. 2) разворотный фрактал должен быть действующим. Об этом нам говорят точки на линии максимума (фрактал наверх) или минимума фрактала (фрактал вниз). То, что фрактал зарождается в пасти Аллигатора, значения не имеет. Важно только, чтобы фрактал был действующим. 3) Наличие фрактального минимума или максимума. Первый стоп-лосс, как правило, лучше всего ставить по противоположному фрактальному минимуму. Понятно также, что если такой фрактальный минимум отстоит от точки входа на значительную величину (существенно больше пунктов для часовых графиков), то пользоваться таким стоп-лоссом просто чрезмерно опасно. Можно также воспользоваться для постановки первого стоплосса при входе по разворотному фракталу зеленой линией Аллигатора, поставив первый стоп-лосс на 5-10 пунктов ниже (если речь идет о входе наверх) или выше (если речь идет в разворотном входе вниз) этой линии. Но в этом случае вы должны понимать, что именно фрактальный минимум и максимум является желаемой целью возможного отката, и риск «проглатывания» рынком подобного стоп-лосса существенно выше. А вот преодоление фрактальных минимумов и максимумов возможно только в случае серьезных для того оснований. Именно поэтому при поиске точек входа по разворотному фракталу лучше всего выбирать ситуации, когда стоп-лосс по фрактальному минимуму или максимуму находится не слишком далеко от точки входа. 124

125 8.2. ПО РАЗВОРОТНОМУ БАРУ Вход по разворотному бару является самым ранним и прибыльным входом в рынок. Методика входа в рынок по разворотному бару описана подробно в книге Билла Вильямса и Джастин Грегори-Вильямс «ТОРГОВЫЙ ХАОС-2» в главах На дисках LTS вы имеете возможность ознакомиться с этими главами из книги. Мы не вносим ничего принципиально нового в эту потрясающую методику и лишь, как и раньше, кратко ее изложим и проиллюстрируем наглядными цветными графиками на примере рынка FOREX. Эффективным инструментом для входа в рынок является бар бычьего/медвежьего разворота, уходящий в сторону от Аллигатора. Рис Бар бычьего разворота (бычий дивергентный бар) 125

126 Рис Бар бычьего разворота на графике Евро 120 мин. Рис Бар медвежьего разворота (медвежий дивергентный бар) 126

127 Рис Бар медвежьего разворота на графике Евро 120 мин. Бар бычьего разворота (бычий дивергентный бар) представляет собой бар, который имеет более низкий минимум и цену закрытия в верхней половине бара (см. Рисунки и ). Бар медвежьего разворота являет собой прямо противоположное. Это бар, который имеет более высокий максимум и цену закрытия в нижней половине этого бара (см. Рисунки и ). Бар бычьего разворота (медвежий дивергентный бар) говорит нам, что в начале этого бара преобладали медведи, а затем к власти пришли быки и погнали цену в верхнюю часть бара на закрытии. Бар медвежьего разворота (медвежий дивергентный бар) указывает, что в начале временного периода этого бара у руля стоили быки (подмявшие цену до новых максимумов), зятем к власти пришли медведи, и цена закрылась в нижней половине этого бара. И бычий, и медвежий бары разворота весьма легко выделить на любом графике. Ключом является то, что рынок вывел цену на рамки текущего ценового диапазона и при этом проявил достаточный энтузиазм, чтобы закрытие произошло далеко за пределами пасти Аллигатора. АНГУЛЯЦИЯ (УГЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ) Ранее было упомянуто, что бар бычьего/медвежьего разворота (бычий/медвежий дивергентный бар) должен двигаться в сторону от Аллигатора. Представьте себе некую резиновую ленту вокруг голубой линии (челюсти Аллигатора) и текущей цены. Когда цена движется под более крутым углом, чем 127

128 Аллигатор, видно, что воображаемая резиновая лента растягивается все больше и больше, отдавая больше силы, когда он решает развернуть текущее движение цены. Вильямс называет эту формацию аннуляцией, или угловой конструкцией (angulation), имея в виду, что если вы прочертите одну линию вдоль пути следования Аллигатора, а другую линию вдоль пути следования цен, то получится открывающийся угол. Эта формация проиллюстрирована на Рисунке Рис Ангуляция (угловая конструкция) ПРАВИЛА АНГУЛЯЦИИ Возникает вопрос, как точно определить, имеет ли место ангуляция. После небольшой практики это определение становится мгновенным, легким и очевидным. Ниже следуют четыре простых правила: 1. Начинайте там, где ценовые бары пересекают, или проходят через пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы) 2. Начертите или представьте себе линию, которая идет вдоль пасти Аллигатора. Мы обычно обращаем больше внимания на челюсть и зубы и меньше на губы. 3. Прочертите или представьте себе другую линию, которая проходит по краям ценовых баров Вам следует смотреть на нижние края цен при восходящем движении и на верхние пределы цен при нисходящем движении. 128

129 4. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от друга, вы имеете ангуляцию. И чем больше угол расхождения, тем лучше ангуляция. Помните, что сигналы бычьего /медвежьего бара разворота (дивергентного бара) не являются действительными, если описанный выше угол не увеличивается. Сигналы бычьего /медвежьего разворота не берутся в расчет, если ангуляция не имеет места, или угол расхождения мал. Это требование исключительно важно, и если вы сделаете его необходимым компонентом своего правила входа, оно избавит вас от многих потенциальных убытков. СТРАТЕГИЯ ВХОДА После образования бычьего/медвежьего бара (еще раз напоминаем, что этот сигнал имеет силу только тогда, когда бар находится далеко за пределами пасти Аллигатора: чем дальше, тем лучше сигнал) мы готовы размещать стопы для нашего входа. В случае бара бычьего разворота мы помещаем покупающий стоп чуть выше вершины бара бычьего разворота (см. точку В, Рисунок ), а на баре медвежьего разворота мы размещаем продающий стоп чуть ниже основания бара медвежьего разворота (см. точку S, Рисунок ). Поскольку все бары бычьего разворота образуются, когда рынок идет вниз, мы ожидаем, что АО (Удивительный Осциллятор) будет иметь красный цвет (моментум идет вниз). Точно так же, когда образуется бар медвежьего разворота, рынок находится в восходящем движении, и мы ожидаем, что АО будет зеленого цвета (указывая, что моментум идет вверх). Сигнал бычьего/медвежьего разворота всегда означает сделку против тренда. Перед каждой сделкой, где вы по-настоящему идете против толпы — будет момент, когда люди (да быть может, и вы сами) подумают, что вы сошли с ума. График японской йены (Рисунок Рис ) являет простой хороший пример бара бычьего разворота (обведен кружочком), который находится значительно ниже трех линий Аллигатора и имеет хорошую ангуляцию. Покупающий стоп следует разместить на один тик выше обведенного кружком бара. Как вы можете видеть, он сработал и обернулся очень прибыльной сделкой. 129

130 Рис График японской йены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ Теперь, когда мы понимаем, что использовать бычьи/медвежьи сигналы разворота можно только тогда, когда имеем соответствующую ангуляцию, изучим несколько графиков. Рисунок показывает график алмазов, который движется синхронно с Доу. Рынок опустился вниз и создал 31 декабря бар бычьего разворота с ангуляцией. Затем он изменил направление и дал нам бар медвежьего разворота 13 января, что привело к двум очень прибыльным сделкам подряд. Рис График алмазов 130

131 3 декабря на левой стороне графика облигаций (Рисунок ) появился бар бычьего разворота с ангуляцией, следовательно, вы могли покупать на один тик выше максимума. 10 декабря имел место бар медвежьего разворота, который, однако, не был действительным, потому что не было ангуляции. Однако 7 января появился имеющий силу бар медвежьего разворота, которым следовало воспользовался, потому что он имел ангуляцию. В конце января появился еще один бар бычьего разворота с ангуляцией. Вы могли развернуться в верхнюю сторону, опять же, потому что это был имеющий силу сигнал бара бычьего разворота. Рис График облигаций Следующий график на рисунке это FOREX. На левой стороне находится бар бычьего разворота, обведенный кружочком, но как вы можете видеть, имеет место небольшая или совсем никакая ангуляция. поэтому мы его не берем. Через семь баров появляется бар медвежьего разворота, имеющий контакт с Аллигатором, и, следовательно, мы также не будем брать этот сигнал продажи. Далее на правой стороне графика примерно 29 числа месяца появляется имеющий силу бар бычьего разворота, потому что он имеет ангуляцию. Следовательно, мы можем взять этот сигнал и купить на открытии с разрывом на следующий день, создавая еще одну прибыльную сделку. 131

132 Рис График FOREX Давайте рассмотрим еще один пример. Рисунок показывает дневной график индекса NASDAQ. В верхней левой части вы видите два бара медвежьего разворота, имеющих силу, потому что угол ценовых баров круче, чем угол Аллигатора за тот же период времени Дневной график индекса NASDAQ. Этот график иллюстрирует важность ангуляции. Обратите внимание, что Аллигатор и цены на левой стороне графика идут параллельно друг другу. Эта 132

133 конфигурация почти всегда является важным сигналом продолжения движения тренда вниз. Затем в течение недели 10 февраля мы имеем бар бычьего разворота (обведен кружочком). Однако ценовая линия и Аллигатор еще параллельны, поэтому эту сделку мы не берем. Цены снова уходят в пасть Аллигатора и затем опять поворачивают вниз. При этом движении вниз, однако, ценовая линия расположена под более крутым углом, чем Аллигатор, создавая тем самым ангуляцию и законный сигнал бара разворота, который исполняется на открытии с разрывом на следующий день. Еще один быстрый и очень прибыльный сигнал. Рассмотрите теперь следующий график: Рис Примеры разворотных баров и ангуляции на графике Евро 60 мин. На Рисунке показаны четыре разворотных (дивергентных) бара A-D. Разворотные (дивергентные) бары A и В не имеют угловой конструкции и поэтому их нельзя использовать для входа. Бычий разворотный бар C угловую конструкцию имеет, но угол недостаточно велик и поэтому потенциал для торговли также невелик, хотя использовать его все же можно. А медвежий разворотный бар D имеет великолепную угловую конструкцию (угол значителен) и вход по разворотному бару с такой конструкцией сулит серьезную прибыль. 133

134 Повторим для ясности. Мы должны использовать бычий/медвежий сигнал разворота (дивергентный сигнал) только когда мы имеем хорошую угловую конструкцию (ангуляцию). СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА После того, как срабатывает покупающий или продающий стоп (Stop-Sell или Stop-Buy), нам нужно установить защитный стоп (Stop-loss). Первый защитный стоп следует разместить чуть ниже бара бычьего разворота или чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Это положение даст нам очень близкий первоначальный стоп-лосс, который будет составлять длину сигнального бара. Мы всегда размещаем наш первый стоп сразу же за противоположным концом сигнального бара. При баре бычьего разворота мы ожидаем, что моментум в соответствии с показаниями индикатора АО будет красным, указывая то, что моментум понижается. При медвежьем баре разворота ожидаем, что моментум, указываемый АО, будет зеленым, указывая на то, что базовый моментум продолжает увеличиваться. В противном случае это не будет сделкой против тренда. На графике облигаций (Рисунок ) обратите внимание на пятый слева бар, который явно является баром бычьего разворота. Он находится «в стороне» от пасти, тем самым, создавая законный сигнал покупки. После того, как этот сигнал используется, на следующем баре мы размещаем защитный продающий стоп чуть ниже сигнального бара. Обратите внимание, что четвертый бар после сигнального бара бычьего разворота является баром медвежьего разворота, но мы не можем использовать его как сигнальный бар, потому что он находится не за пределами пасти Аллигатора. Следующий сигнал имеет место в верхней части графика и является баром медвежьего разворота, находящимся далеко за пределами пасти Аллигатора. Значит, это имеющий силу сигнал, к тому же он имеет хорошую ангуляцию. Главное, чтобы угол, который образуют ценовые бары, был больше, чем угол, образуемый пастью Аллигатора. Исходя из того, что в этой сделке вы были бы на длинной стороне, нам следует закрыть позицию и развернуть ее и короткую сторону чуть ниже основания бычьего бара разворота. Если у вас была длинная позиция в один контракт, когда образовался медвежий сигнал, вы открыли бы короткую позицию на два контракта — один, чтобы закрыть вашу длинную позицию, а второй, чтобы получить чистую короткую позицию, когда сработает медвежий сигнал. Следуя за барами вниз, обратите внимание, что третий после медвежьего сигнала бар является баром бычьего разворота, но опять же, он не имеет силы, потому что касается пасти Аллигатора. Бар бычьего разворота в трех барах от правой стороны этого графика является еще одним действительным сигналом, потому что имеет более низкий минимум и закрывается в верхней половине бара. Кроме того, он имеет хорошую ангуляцию. Повторяем для ясности, поскольку это очень важно: «хорошая ангуляция» означает, что путь движения ценовых баров более крутой, чем угол Аллигатора. Если вы не можете уверенно различать эту ангуляцию. то просто смотрите па разность между ценовой линией и голубой линией Аллигатора. Покупающий стоп или стоп-разворот для открытия длинной позиции должны размещаться чуть выше вершины сигнального бара, а это третий бар с правой стороны. На этом 134

135 графике, охватывающем примерно шесть недель торговли облигациями на дневном графике, вы сначала открыли бы длинную позицию на , затем закрыли бы позицию и развернулись, отрыв короткую позицию на 113,25. На следующем сигнале бы закрыли бы позицию и снова развернулись в длинную сторону. Эта сделка явно была хорошей, и это происходит каждый день, когда рынок открыт. В книге Билла Вильямса и Джастин Грегори-Вильямс «ТОРГОВЫЙ ХАОС-2» в главах рассказано, как наращивать число сделок, добавляя позиции по АО и фракталам. Поскольку мы уже много писали про добавление позиций по зонам, считаем вполне достаточным описание методики входа в рынок по разворотным (дивергентным) барам, изложенной выше. Если у вас есть желание более подробно ознакомиться с методикой Вильямса, вы можете обратиться к главам 10-12, которые есть у вас на дисках LTS. Вильямс посвящает по главе торговым сигналам каждого из двух других мудрецов (добавление по АО и фракталам). Плюс здесь заключается в том, что для их отслеживания требуется очень мало усилий. Для определения этих входов и выходов на дневных графиках каждый день требуется не более чем двухсекундное изучение любого графика. Такой низкий расход времени позволяет человеку просматривать много графиков различных валют, акций и фьючерсов и выбирать только те сделки, которые укладываются в матрицу этих мудрецов. Но действительно ли вы хотите идти против тренда? Возникает вопрос, зачем человеку нужно открывать сделки против тренда? Причина проста — они имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли, если рынок развернется, что дает, таким образом, лучшее в мире место для размещения сделки. Я открыл сделку против тренда и боюсь. Где мне размещать стоп? Опять же, если исходить из того, что рынок действительно идет в нашем направлении, мы должны обратить внимание на самый близкий стоп. Для покупки самым первым стопом будет основание сигнального бара бычьего разворота. Стоп дли продажи на баре медвежьего разворота будет размещаться чуть выше вершины сигнального бара. Если эта формация образует фрактал в противоположной направлении, она должна создать сигнал стопа и разворота. Прямо противоположное происходит, когда вы имеете бар медвежьего разворота. Первый защитный стоп должен находиться чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Если следующие два бара имеют максимумы ниже, чем у бара медвежьего разворота, образуя тем самым фрактал, первоначальный стоп становится стоп-разворотом в длинную сторону. РЕЗЮМЕ Правильное использование торговых сигналов для входа по разворотным (дивергентным) барам дает нам наилучшее размещение сделки, когда рынок поворачивает, и наименьший возможный потенциал убытка. Ограничивающим фактором при использовании этого сигнала является необходимость, чтобы сам сигнал находился далеко за пределами пасти Аллигатора (хорошая угловая конструкция — ангуляция). В принципе все торгуемые тренды заканчиваются бычьим или медвежьим сигнальным баром и той или иной временной структуре. Этот сигнал можно использовать на любых временных графиках, однако, как и в случае с работой по другим сигналам, на графиках низкого временного уровня мы 135

136 получим большое число ложных сигналов, не имеющих серьезного движения. Тем не менее, данный разворотный сигнал работает для как для FOREX, так и для всех фьючерсов, облигаций и акций, потому что является отражением человеческой природы, которая на разных рынках или в различных временных структурах не меняется. В Главе 10 книги Билла Вильямса и Джастин Грегори-Вильямс «ТОРГОВЫЙ ХАОС-2» описывается сигнал «второго мудреца», который основывается на продолжении моментума, первоначально изменившегося на сигнале бара бычьего или медвежьего разворота. Затем, в Главе 11, описывается сделка на прорыве фрактала, которая почти гарантирует хорошее и прибыльное продолжение сделки. 136

137 8.3. ПО СИНЕМУ БАРУ Мы уже достаточно много писали о синем баре. Нелишне повторить снова, что сочетание последовательных баров: зеленый-синий-красный сильнейший разворотный сигнал для выхода из рынка, и одновременно сигнал на вход по развороту. Значительно усиливает этот сигнал образование фрактальной вершины на одном из этих баров как правило, на зеленом или синем баре. Вход на развороте по синему фрактальному бару это частный случай входа по разворотному бару, но этот сигнал является очень сильным разворотным сигналом для входа в рынок. На рисунке классическое сочетание трех баров: зеленого, синего и красного. При этом зеленый бар образовал фрактальную вершину. Вход в такой ситуации по «дну» синего бара. Рис Разворотный вход по сигналу «зеленый-синий-красный бары» на графике английского фунта 60 мин. В данной конкретной ситуации имелся и традиционный вход по фракталу. Тем не менее, в другой ситуации, даже при отсутствии фрактального входа, такой разворотный вход по дну синего бара является очень эффективным и прибыльным, и часто значительно более ранним и более прибыльным, чем фрактальный вход. Стоп-лосс при таком входе нужно ставить по максимуму последнего фрактала. Однако, на практике такие идеальные сочетания трех баров встречаются нечасто. Гораздо чаще встречаются более сложные комбинации из большего 137

138 числа баров, которые, однако, также дают возможность весьма прибыльного разворотного входа. Посмотрите на ситуацию на дневном графике Евро в марте 2005 года. Рис Дневной график Евро. Мы имеем комбинацию не из трех, а из пяти баров: зеленый-синий (с фрактальной вершиной)- серый-серый-красный. Эта комбинация также может быть использована для разворотного входа. Входим по «дну» синего бара вниз, но лишь на красном баре. Стоп-лосс нужно поставить по минимуму («дну») последнего фрактала на синем баре. Приведем еще один пример использования данного сигнала для входа. 138

139 Рис График Евро 60 мин. Рис График канадского доллара 60 мин. 139

140 На Рис еще один пример входа в рынок на развороте с использованием синего фрактального разворотного бара (график CAD 29 апреля 2005 года). Первый, наиболее прибыльный вход был по дну красного бара, который можно использовать в качестве более раннего входа (в данном случае) чем по дну синего бара. Вход по дну синего бара можно было использовать как дополнительный вход на добавление. Обратная ситуация (при движении цены вниз): сочетание баров красныйсиний-зеленый означает сильный разворотный сигнал наверх. Один из примеров подобной ситуации на следующем рисунке: Рис График Евро 60 мин. 140

141 8.4. СТОП-ЛОСС ПРИ РАЗВОРОТЕ И ВЫХОД С ПРИБЫЛЬЮ Повторим то, что вы уже знаете. Первый стоп-лосс при входе по разворотному (дивергентному) бару должен быть поставлен ниже минимума сигнального бара при бычьем дивергентном баре и входе наверх и выше максимума сигнального бара при медвежьем дивергентном баре и входе вниз. Наиболее прибыльным выходом из рынка при входе по дивергентному бару является выход с разворотом по противоположному дивергентному бару. Посмотрите на недельный график фунта-йены, и вы увидите, что подобная тактика принесла бы огромные прибыли (правда, и с большими рисками в связи со значительными стоп-лоссами). Рис Недельный график GBPJPY Однако, психологически подобные выходы даются крайне тяжело. Для того чтобы полностью получать от рынка все, что он может дать, нужна значительная практика и уже заработанная прибыль, которой рисковать с точки зрения психологии существенно легче, чем основным депозитом. Значительно проще с психологической точки зрения искать более ранний и безопасный выход, следуя тем же правилам передвижения стоп-лосса, что и при фрактальном входе, с небольшими модификациями: первое передвижение стоплосса может быть на красную линию баланса, как только цена уйдет на значительное расстояние (более пунктов для часового графика). Дальнейшее передвижение стоп-лосса может отвечать правилу «пятого бара» — то есть мы начинаем передвигать стоп-лосс по «дну» или «крыше», начиная с 141

142 шестого бара после входа, в том случае если все бары одного цвета. Мы также можем существенно уменьшить риски, если начнем это делать не с шестого бара после входа, а с третьего. Вы имеете свободу принятия решений, поскольку вход по дивергентному разворотному бару дает вам существенное преимущество перед другими участниками рынка. Пример входа по дивергентному бару и постановки стоп-лоссов до момента выхода из рынка на следующем рисунке. Рис Пример входа по разворотному бару, постановки стоп-лоссов и выхода из рынка на графике канадского доллара 60 мин. На Рис ситуация на графике канадского доллара 29 апреля 2005 года. Нашу уверенность в правомерности входа по разворотному бычьему бару усиливал волновой график, который говорил о выполнении минимальных целей 4 волны на 1,2459 (что подтверждалось образованием фрактала вниз с последующим откатом и образованием разворотного бычьего бара) и возможном переходе к сильной 5 волне Рис Так как это был последний день торговой недели, то можно было, поставив защитный стоп-лосс ниже последнего бара на закрытии, перенести позицию на понедельник и закрыться еще на 30 пунктов выше в понедельник. 142

143 Рис Часовой график расчета волн для канадского доллара Вы также можете наращивать позиции по зоне и последующим фрактальным входам. Не забывайте только контролировать целевые зоны которые рассчитываются программой Аdvanced Get или любой иной программой для расчета волн Эллиотта. Нужно также иметь в виду, что рынок FOREX значительно более динамичный и изменчивый рынок, нежели любой другой, и ситуация может быстро и кардинально меняться даже в течение нескольких часов. Поэтому выход из рынка с использованием сдвигаемых стоп-лоссов хороший метод нахождения в рынке и получения прибыли без психологического дискомфорта от рисков. 143

144 9. КОГДА ТОРГОВЛЯ СОПРЯЖЕНА С ПОВЫШЕННЫМИ РИСКАМИ 9.1. ПРОТИВ ТЕНДЕНЦИИ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ВРЕМЕННОГО УРОВНЯ Принимая решения о входе в рынок, следует в обязательном порядке начинать анализ ситуации с графиков верхнего временного уровня: мы всегда начинаем утро с анализа ситуации в таком порядке: недельный график — дневной график — часовой график. При торговле внутри дня на часовом графике следует избегать излишнего риска и понимать, что торговать на часовых графиках ПРОТИВ тенденций графиков верхних временных уровней можно, но это сопряжено с повышенной опасностью. И правильная оценка степени этой опасности способна уберечь вас от многих серьезных потерь. Еще раз повторим: торговать против тенденции более высокого временного уровня НЕ ЗАПРЕЩЕНО, НО ОПАСНО, такая торговля сопряжена с повышенными рисками. Поэтому если вы все же решили торговать против тенденций более высокого временного уровня в связи с наличием сигналов на вход по часовым графикам, вы, как минимум, должны утроить свою подозрительность к поведению рынка. При малейших признаках опасности вы должны подтягивать стоп-лоссы, или вообще выходить из рынка и искать новый вход в направлении тенденций более высокого временного уровня. Рассмотрим пример поведения рынка в пятницу 29 апреля 2005 года на примере Евро. Рис Часовой график Евро

145 Еще с утра мы наблюдали фрактальный вход на 1,2940. Можно ли было доверять такому фракталу? Волновой график говорил нам о наличии целей у Евро наверху как минимум в районе 1,3000 см. следующий Рис Рис Расчет волн на часовом графике Евро А теперь взглянем на недельный и дневной графики Евро за тот же период (Рис и ). Рис Недельный график Евро. В эллипсе неделя

146 На недельном графике Евро мы видим, что тенденция недели падение. И скорость (АО) и ускорение (АС) падают. Более того, бар этой недели был следующим после синего разворотного бара, что сулило продолжение падения Евро. Вывод, который мы должны были бы сделать: на недельном графике у Евро просматривается сильная тенденция падения. Рис Дневной график Евро. В эллипсе день Дневной график Евро также был в красной зоне: и скорость (АО) и ускорение (АС) падали. Вывод: несмотря на наличие целей наверху по часовому графику, более сильная тенденция (дневная) говорит о возможности продолжения падения Евро. Так и произошло. На графиках вы видите уже окончательную картину. Евро в конечном итоге вначале сделало попытку подняться до 1,3000, она оказалась неудачной, на 1,2976 Евро образовал локальный максимум и последующий фрактал. Тем не менее, понимая все риски, мы могли бы вначале попытаться войти по фракталу на 1, (1, спред=1,2942) с первоначальным стоп-лоссом на 1,2905 (по красной линии Аллигатора). А позднее, выдержав откат по следующему бару до 1,2916, на третьем баре после входа мы бы наблюдали рост до 1,2976. И одновременно, мы увидели бы, что бар стал синим, предупреждая нас о возможном изменении направления движения. Поэтому, даже не дожидаясь его окончания, мы бы должны были уже на самом синем баре подвинуть наш первоначальный стоп-лосс как минимум на 1,2935 (под «дно» синего бара который для нас в тот момент был текущим), минимизировав возможные убытки в случае разворота. Следующий, после синего, оказался зеленый бар, который 146

147 показал бы нам потенциальную возможность дальнейшего роста. Поэтому мы должны были бы оставить стоп-лосс на 1,2935 до следующего зеленого бара. И лишь после его появления надо было передвинуть стоп-лосс под дно зеленого бара, следующего за синим на 1, , уже перейдя в безубыток. И в дальнейшем, если бы мы не вышли из рынка на локальном максимуме, по сути, по интуиции, нас выбило бы по стоп-лоссу в районе 1, Как вы видите, возможность заработать на таком входе у нас были минимальные, но мы бы явно потеряли массу нервных клеток, дожидаясь свой мизерной прибыли в течение 5-6 часов. Итак, повторим: Торговля против тенденций более высокого уровня сопряжена с рисками. Однако, полного запрета такой торговли нет. Она может принести и прибыль, если неожиданная для рынка новость развернет в конечном итоге тенденцию более высокого уровня. 147

148 9.2. ПРИ РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТИ ВАЛЮТ При расчете волнового движения довольно часто встречаются ситуации разнонаправленных целей у различных валютных пар. Что такое разнонаправленность и что она означает для трейдера в практическом плане? К примеру, общая тенденция падения доллара по отношению к остальным валютам означает, что Евро, фунт, австралийский и новозеландский доллар должны расти, что соответствует и их росту на графиках. В то же самое время должны расти и обратные валюты: швейцарский франк, Йена, канадский доллар. Но на их графиках это означает движение вниз. Если мы имеет ситуацию, когда волны показывают цели движения именно в таких направлениях, то мы имеем ситуацию согласованности рынка по поводу дальнейшего развития ситуации, и не так уж часто встречающуюся возможность быть почти на 100% уверенными в дальнейшем направлении движения рынка. Но так бывает, к сожалению, не часто. Гораздо чаще встречаются ситуации большей или меньшей разнонаправленности целей у волн разных валютных пар. Вот пример уже несколько раз рассматриваемого нами 29 апреля 2005 года. Рассмотрим волновые цели для 6 пар валют по состоянию на утро Рис Волновой график Евро 60 мин

149 Рис Волновой график CHF 60 мин Рис Волновой график GBP 60 мин

150 Рис Волновой график JPY 60 мин Рис Волновой график CAD 60 мин

151 Рис Волновой график AUD 60 мин Как мы видим, кроме канадского доллара, все остальные валюты проявляли однонаправленность в волновых целях. Но именно канадский доллар в конечном итоге оказался «прав» в определении целей движения итогового дня торговой недели, а остальные валюты, выполнив лишь часть своих целей движения, развернулись. Посмотрите в качестве примера итоговые графики канадского доллара и Евро — Рис и Если мы имеем сильную разнонаправленность различных валютных пар, похожую более на «хаос», нежели чем упорядоченность целей, то возможно лучшее решение в такой момент — находиться вне рынка. Вспомним правило: если не понимаешь, что происходит оставайся вне рынка. 151

152 Рис График CAD 60 мин Рис График Евро 60 мин

153 9.3. В МОМЕНТ ВЫХОДА СЕРЬЕЗНЫХ НОВОСТЕЙ И ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ДАННЫХ В момент выхода важных новостей, которые могут серьезно повлиять на курсы валют, особенно если новость выйдет неожиданной для рынка, цены могут измениться практически мгновенно как в одну, так и в другую стороны. Но самый худший вариант когда цены колеблются первое время после выхода новости сначала в одном направлении, потом в другом, и так несколько раз, пока рынок не «переварит» новость и не определится с тем, как же все же ему нужно правильно оценить новость. Если у вас поставлены отложенные ордера в обоих направлениях до выхода новости, то вы имеете шанс «поймать лося» в обоих направлениях, прежде чем рынок определится со своим решением окончательно. Можно привести сотни примеров такого неадекватного поведения рынка в момент выхода важнейших новостей. Ограничимся лишь двумя наиболее типичными графиками Евро в момент опубликования решения FOMC об очередном повышении ставок в США. Рис Часовой график Евро в момент выхода новости по ставкам в США. 153

154 Рис Часовой график Евро в момент выхода новости по ставкам в CША. На рисунке видно, что рынок вначале повел себя неадекватно. Евро пошло наверх, поглотив стоп-ордера на вход наверх по фракталу, затем быстро развернулось и также решительно пошло вниз, нанеся убытки всем, кто имел такие ордера вверх. Как же себя вести в таком случае? Единой панацеи от подобной напасти не существует. Иногда лучше проявляют себя заранее выставленные ордера. Посмотрите на пример реакции рынка на выход неожиданно сильных платежных ведомостей в США Котировки американского доллара резко выросли после сообщения о том, что рост рабочих мест в США превысил прогнозы в апреле 2005 года. Согласно сообщению министерства труда, число занятых в американской экономике выросло в апреле на при прогнозе роста на Даже на часовом графике видно сильное и быстрое падение евро Рис

155 Рис Часовой график Евро В эллипсе время выхода новости по платежным ведомостям в США в Однако, только посмотрев на график Евро 1 мин. (Рис ) можно понять стремительность роста доллара после выхода новости. Всего за минуту цена упала на 60 пунктов, а за 5 минут на 90 пунктов. И это не предел возможностей рынка. Бывают случаи, когда цены падают практически мгновенно и на сотни пунктов. И в такой момент ваш ордер по рынку просто не будет исполнен брокером, вам предложат новую цену, а оценить это предложение в условиях «дикого рынка» просто не представляется возможным. В такой ситуации единственная возможность не наблюдать печально за стремительно уходящим поездом купить билеты заранее, то есть поставить отложенные ордера ДО ВЫХОДА новостей. Иногда лучше подождать несколько минут, пока рынок не определится. Иногда лучше вообще пропустить такой день и не торговать на «диком» рынке. Но в любом случае вы должны понимать риски и ответственно принимать соответствующее решение, и при этом быть готовым быстро реагировать на изменение ситуации. 155

156 Рис Минутный график Евро В эллипсе время выхода новости по платежным ведомостям в США в Мы достаточно часто в том случае, когда наши заранее выставленные ордера закрываются по стоп-лоссу, снова входим в рынок (после того как наступает ясность, куда пойдет рынок), при этом, увеличивая число ордеров, чтобы не только покрыть предыдущий убыток, но и получить прибыль. Однако такая тактика может показаться кому-то чрезмерно рискованной. Можно сказать лишь одно: вы должны хорошо понимать что делаете, не впадать в панику и научиться быстро и хладнокровно действовать в экстремальных ситуациях. Для того чтобы научиться всему этому, есть только один способ: поторговать (хотя бы на демо-счете для начала) в нескольких таких ситуациях. 156

157 10. КАК ТОРГОВАТЬ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК УТРЕННЯЯ (ЕВРОПЕЙСКАЯ) СЕССИЯ На утренней Европейской сессии, как правило, не бывает сильных движений. Новости выходят по Европейскому рынку, и сильное движение может быть только тогда, когда неожиданно выходят новости, которых рынок не ожидал. В том случае, когда вы вошли по фрактальному входу в том же направлении, что и тенденция более высокого уровня, то можно ожидать продолжения движения в том же направлении и на американской сессии. Если же вы вошли в направлении, противоположном направлению тенденции более высокого временного уровня, то следует передвигать стоп-лосс не по пятому бару, а раньше по третьему. В любом случае, за час-полтора до начала американской сессии лучше подстраховаться и подвинуть стопы плотнее, во избежание разворота на американской сессии. Такие случаи нередки ДНЕВНАЯ (АМЕРИКАНСКАЯ) СЕССИЯ Во время американской сессии (с 16 часов до 23 часов по московскому времени) выходят новости по американскому рынку, которые оказывают на рынок FOREX более серьезное влияние, чем европейские. Как правило, движения на американском рынке более значительные, чем на европейском. Как в силу большей агрессивности американских игроков, так и в связи с тем, что новости по США оказывают на рынок более серьезное влияние, а также в силу того, что игроки стремятся завершить торговый день, достигнув своих целей, которые окончательно часто формируются именно на этой сессии. Американская сессия хорошее время для зарабатывания прибыли. Очень часто в пятницу на американской сессии, которая завершает торговую неделю, рынок, определившись с направлением своего движения, уже не сворачивает с этого пути вплоть до закрытия НОЧНАЯ (АЗИАТСКАЯ) СЕССИЯ Азиатская сессия существенно менее активная, чем американская. Однако достаточно часто бывают серьезные движения по японской йене, которые задают тон сессиям в Европе и Америке. Но поскольку никто не в состоянии работать 24 часа в сутки, то приходится выбирать, и выбор этот достаточно прост: собственное здоровье значительно дороже всех заработанных денег и любому, самому выносливому трейдеру требуется отдых. Мы давно это поняли и принципиально отказались от работы на азиатской сессии, поскольку это подрывает последующую работу на европейской и американской сессии. 157

158 11. ХЕДЖИРОВАНИЕ ЧТО ТАКОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ? Хеджирование валютного риска — это защита средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на рынке FOREX. Для этого заключается сделка, противоположная первоначальной, но при этом первоначальная сделка не закрывается. Такая операция хеджирования доступна не на всех торговых платформах. Торговая платформа брокера IFX- Commerce ( с которым мы работаем, предоставляет такую возможность. Пример: Рассмотрим вариант использования хеджирования на примере торговли по дневному графику Евро. Рис Пример применения хеджирования для удержания прибыльной позиции и наращивания прибыли на откате на дневной графике Евро. Мы открыли позицию SELL по паре EURUSD на 1 большой лот $ по цене 1,3375 Stop-loss 1,3500 по разворотному сигналу зеленыйсиний-красный бар. Выбираем тактику выхода из рынка по красной линии баланса. После появления фрактального разворотного бара принимаем решение удерживать прибыльную позицию по Евро (поскольку цели 4 волны вниз 158

159 по дневному и месячному графику по нашим расчетам лежат в области 1,2500 и даже возможно и ниже) и при возможном развороте хеджироваться. Открываем хеджированную позицию BUY по разворотному бару по цене 1,2900 со стоп-лоссом на 1,2700 (потому что уровень 1,2930 являлся историческим уровнем сопротивления, и только его уверенное пробитие могло бы привести к дальнейшему падению Евро). К тому же этот уровень стоп-лосса гарантировал уверенное пробитие и другого важного индикатора 200-дневной скользящей средней, которая на графике отражена кривой бирюзового цвета. В течение последующих двух недель Евро вырос до уровня 1,3120, образовав фрактальный разворотный бар. На этом основании принимаем решение подвинуть стоп-лосс по хеджированной позиции на 1,3013 (по «дну» синего фрактального разворотного бара), и одновременно открыть еще одну позицию вниз по цене 1,3000 (чуть ниже «дна» синего фрактального разворотного бара) со стоп-лоссом выше последнего фрактального разворотного бара — на 1,3150. В итоге по состоянию на мы имели бы: 1. Прибыль от хеджированной позиции в размере -1,3113-1,2900=213 пунктов=2130$ 2. Открытую позицию SELL от 1,3375 со стоп-лоссом в безубытке на 1,3000 то есть гарантированной прибылью 1,3375-1,3000= 375 пунктов=3750$ 3. Открытую позицию SELL от 1,3000 со стоп-лоссом на и потенциальной возможностью продолжить наращивание прибыли при дальнейшем движении Евро в область целевой зоны 4 волны ЗАЧЕМ НУЖНО ХЕДЖИРОВАНИЕ? Хеджирование можно использовать: для защиты своих открытых позиций от рисков: — отката; — разворота; — резких изменений за выходные и праздничные дни; сохранения прибыльной позиции с хорошим входом: — для фиксирования максимума прибыли на пиках цен, без закрытия позиций наращивания прибыли на откатах за счет взятия прибыли по хеджированной позиции КАК ВХОДИТЬ В ХЕДЖИРОВАНИЕ Входить в хеджирование можно либо по достижении целей волн, либо по сильным разворотным сигналам. Имейте ввиду что частое и необоснованное хеджирование может не сохранить вашу прибыль, а бездарно ее растратить. Каждый вход в хеджирование должен быть серьезно обоснован и должен иметь целью получения прибыли на хеджированную позицию. В противном случае (если 159

160 не будете ставить задачу получения прибыли) вы получите убытки. Относитесь к своей хеджированной позиции как к любому входу в рынок на развороте КАК СТАВИТЬ СТОП-ЛОСС Относитесь к своей хеджированной позиции как к любому входу в рынок на развороте. Правила постановки первоначального стоп-лосса аналогичны правилам постановки стоп-лосса при входе по развороту КОГДА ЗАКРЫВАТЬ ХЕДЖИРОВАННУЮ ПОЗИЦИЮ Поскольку вы относитесь к своей хеджированной позиции как к любому входу в рынок на развороте, то и выходить нужно по тем же самым правилам. Идеальный выход выход по противоположному разворотному сигналу. 160

161 12. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ПОЗИЦИЯМИ На рынке существует масса литературы по управлению капиталом. В нашу задачу не входит изложение всех правил, поскольку это бессмысленно с одной стороны, и является непосильной задачей с другой. Постараемся передать вам самые простые правила, которым мы следуем, и даже их соблюдение гарантирует вам более-менее спокойную жизнь на рынке. 1. Никогда не допускайте сделок с единовременным риском более 3,5-5,0% от капитала. Например: У вас депозит 10000$. Это означает, что вы не имеете права рисковать в одной сделке более чем $. Следовательно, при стоп-лоссе в 35 пунктов вы не можете позволить себе открыть более чем 1,0 (на обычной платформе) -1,4 (если платформа позволяет дробные лоты) больших лота по $. Вот и вся арифметика! Следуйте этому золотому правилу, и вы всегда будете чувствовать себя комфортно на рынке и никогда не дадите случаю управлять вашим капиталом и разорить вас. 2. Снимайте 50% полученной за месяц прибыли, а оставшиеся 50% оставляйте на счете для увеличения депозита. Это простейшее правило решает сразу 3 задачи: Возврата депозита; Наращивания капитала; Страховки от разорения. 3. Не стесняйтесь закрывать позиции «в ноль». Иногда раннее передвижение стоп-лосса в ноль приносит разочарования, и рынок все же идет дальше. Но если вы видите, что рынок не дает вам другой возможности, не ждите, пока сработает ваш первоначальный стоп-лосс, и при первой возможности избавляйтесь от сомнительной позиции. 4. Для наращивания прибыли вы можете по мере роста своего депозита за счет прибыли, увеличивать риски в случае прибыльных сделок. Но в любом случае никогда не рискуйте более чем 30% от прибыли 161

162 13. «ТАБУ», ИЛИ КАКИЕ ПРАВИЛА НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ 1. НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ РАБОТАЙТЕ НА «ЧУЖИЕ» ДЕНЬГИ, ТЕМ БОЛЕЕ НА ЗАЕМНЫЕ, ТЕМ БОЛЕЕ НА ЗАЕМНЫЕ ПОД ПРОЦЕНТЫ!!! 2. НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ РАБОТАЙТЕ НА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ!!! FOREX не рулетка, выиграть случайно один раз можно, но стабильно никогда. 3. НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ СТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВАМИ СРОКА МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРОМ. Во первых, это невозможно. Во-вторых, ни к чему кроме желания любой ценой выиграть такая задача не приводит. Результат разорение. 4. НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ «ПОБЕДИТЬ РЫНОК». СТАВЬТЕ ЗАДАЧУ ИДТИ ВСЛЕД ЗА РЫНКОМ И ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ ДЕНЬГИ ПРИДУТ К ВАМ САМИ. 5. НИКОГДА НЕ ОТНОСИТЕСЬ К FOREX, КАК К ИГРЕ. Это самая перспективная, интеллектуальная, серьезная, кропотливая работа, которая может продолжаться всю жизнь, пока у вас хватит сил, воли и мозгов. 6. НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА УДАЧУ. На FOREX удача приходит только к тем, кто следует правилам. Правила могут быть разными. Методики тоже. Но самый худший вариант кидаться «из огня в полымя», и применять разные методы работы, постоянно меняя правила. 7. НИКОГДА НЕ КИДАЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО ОТЫГРЫВАТЬСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УБЫТКОВ. Помните? «Не за то отец бил сына, что играл, а за то, что отыгрывался». В этом изречении заключена вековая мудрость. К FOREX она относится в полной мере. 8. НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ РАБОТАЙТЕ БЕЗ СТОП-ЛОССА!!! Лучше поставить неправильный стоп-лосс, чем никакой. 9. НИКОГДА НЕ РАЗДВИГАЙТЕ УЖЕ ПОСТАВЛЕННЫЙ СТОП-ЛОСС. Раздвижение первоначального стоп-лосса напоминает детский стишок: «а теперь вот эта ножка, подпилим ее немножко.» Стоит начать менять правила игры, и вы будете делать это каждый раз, когда рынок пойдет не в вашем направлении. На FOREX можно выиграть, ТОЛЬКО соблюдая одинаковые правила. 10. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОПУСТИМЫЙ РИСК ДЛЯ ВАШЕГО КАПИТАЛА 162

163 11. СТАРАЙТЕСЬ ВХОДИТЬ В РЫНОК ПО ЗАРАНЕЕ ВЫСТАВЛЕННЫМ ОРДЕРАМ И ЛИШЬ В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ «ПО РЫНКУ». Это убережет вас, во-первых, от принятия импульсивных необдуманных решений, и, во-вторых, выставив ордер на покупку или продажу заранее, вы можете (и обязаны!) поставить стоп-лосс. И в случае резкого разворота рынка понесете лишь заранее запланированные убытки, а не бесконтрольные как при входе «по рынку». 12. НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ ИМПУЛЬСИВНЫХ РЕШЕНИЙ О ВХОДЕ В РЫНОК только на том основании, что рынок «вдруг» начал движение. 13. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНЫЕ МЕТОДИКИ СОВМЕСТНО, поскольку сложение нескольких хороших методик никогда не даст лучший результат. Помните: чем проще система, которой вы придерживаетесь, тем лучше. 14. БУДЬТЕ ВНЕ РЫНКА, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 15. НЕ «ХРАНИТЕ» УБЫТОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ В НАДЕЖДЕ, ЧТО РЫНОК РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПОЙДЕТ В «НУЖНОМ» НАПРАВЛЕНИИ. 16. НЕ ВХОДИТЕ В РЫНОК ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 17. НИКОГДА «НЕ ПРЫГАЙТЕ В УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД». Если вы упустили возможность для входа (неважно по какому сигналу по фракталу, по разворотному бару и т.д.) не пытайтесь запрыгнуть в уже отошедший от перрона поезд. Это очень опасно! FOREX дает нам счастливую возможность наблюдать движения практически каждый день. Дождитесь «другого поезда» — другой ситуации входа в рынок. 18. ВСЕГДА ИМЕЙТЕ ЗАПАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВЯЗИ С БРОКЕРОМ НА СЛУЧАЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТА, И/ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, И/ИЛИ ТЕЛЕФОНА. Вы обязаны не только иметь альтернативного провайдера (хотя бы по Dial-up соединению), и даже 2- х, но и всегда иметь под рукой номер телефона своего брокера. И не только в компьютере, и тем более не на сайте брокера — Вы ведь можете и не выйти на сайт по причине отключения Интернете или электричества. Помните, что непрерывная связь с брокером убережет вас самого страшного: входа в рынок без стоп-лосса и разворота рынка в то время, когда у вас есть открытая позиция, но нет стоп-лосса, и вы не можете его поставить по причине отсутствия связи. Вы также должны для подстраховки иметь возможность позвонить брокеру с мобильного телефона на случай отключения вашей обычного городской телефонной линии. 163

164 14. ПРИМЕР ИДЕАЛЬНОГО ТРЕЙДА (История успешного торгового дня трейдера Карло в деталях) К 3 февраля 2004 года Евро на часовом графике находился в нисходящем коридоре уже с 23 января. Дойдя в очередной раз до нового локального минимума на в 11 часов MSK 30 января, цена решительно ушла вверх. Совершенно очевидно, что пробитие верхней границы коридора могло привести к серьезному росту цены. Общую картину вы видите на следующем графике. Рис График Евро 60 мин по состоянию на 3 февраля 2004 года Утром 3 февраля сложилась довольно уникальная ситуация, которую просто грех было не использовать: на верхней границе коридора образовался фрактал на вход на уровне Он очень четко указывал на возможность входа в рынок по стоп-ордеру на уровне (уровень фрактала пункта спред по Евро у брокера CMS-FOREX). Наш ордер на два лота мы и выставили на указанном уровне примерно за 20 минут до того, как цена дошла до цены Первый стоп-лосс по ордеру мы выставили на уровне примерно на уровне зеленой линии Аллигатора. 164

165 Рис График Евро 60 мин 3 февраля 2004 года Аналогичная ситуация (наличие фрактальных входов) сложилась и по другим валютам: GBP, CHF и CAD. По японской Йене мы воздерживались от торговли уже достаточно давно, учитывая искусственное сдерживание ее роста путем постоянных валютных интервенций со стороны Центрального банка Японии. Ситуация на момент входа в рынок по швейцарскому франку: 165

166 Рис График CHF 60 мин 3 февраля 2004 года Ситуация на момент входа в рынок по английскому фунту: 166

167 Рис График GBP 60 мин 3 февраля 2004 года Поскольку на момент пробития фрактала на уровне бар был серый, что говорило о том, что ускорение (индикатор АС) отрицательное, мы не рискнули выставить ордер цене на уровне максимума фрактала, и выставили его только после появление нового бара зеленого, по цене Это цена выше максимума серого фрактала на 5 пунктов (величину спреда по фунту). Ситуация на момент входа в рынок по канадскому доллару была аналогичной: 167

168 Рис График CAD 60 мин 3 февраля 2004 года Здесь ситуация сложилась не совсем удачной для нас: мы выставили слишком маленький стоп-лосс на уровне зеленой линии Аллигатора, и первым же дыханием рынка этот ордер оказался выбит. Он закрылся по цене с убытком 209,44$. Зато по остальным ордерам все шло именно так, как мы и планировали. Стоп-лоссы, первоначально размещенные на зеленой линии Аллигатора, мы передвигали по правилу пятого бара. Ход торговли по Евро отражен на следующем рисунке: 168

169 Рис Развитие ситуации по Евро Одновременно с торговлей мы наблюдали за поведением других валют, особенно японской Йены. Ситуация по Йене внушала опасения, что ЦБ Японии в очередной раз может вмешаться и провести интервенцию на рынке. Так и произошло. Когда цена снизилась до уровня 105,20, Центральный банк Японии предпринял интервенцию, и в считанные минуты она резко поднялась до 105,65 и затем достигла уровня 105,

170 Рис Ситуация на часовом графике Йены Несмотря на то, что это существенно не отразилось в первые минуты на уровне цены ни Евро, ни других валют, было очевидно, что рынок не может не отреагировать на подобное развитие ситуации. Поэтому мы сразу закрыли по одному лоту по Евро и швейцарскому франку, одновременно максимально подтянув стоп-лосс по второму лоту. Вскоре удалось еще немного подтянуть стоп вслед за ценой вплоть до минимально допустимого уровня в 5 пунктов от текущей цены. И вскоре эти стоп-лоссы сработали. Ситуация по швейцарскому франку развивалась следующим образом: 170

171 Рис Развитие ситуации на часовом графике CHF Торговля по английскому фунту на следующем рисунке. 171

172 Рис Развитие ситуации на часовом графике GBP По фунту мы добавили еще один ордер по фракталу на дневном графике на уровне , имея виду, что если движение будет серьезным, то быть может удастся сохранить эту позицию для торговли по дню. Но интервенция по Йене отменила этот план, и мы предпочли закрыть эту позицию с минимальной прибылью. Итоги торговли отражены в следующей таблице выписке со счета трейдера Карло (полную выписку вы можете посмотреть по ссылке): 172

173 Рис Итоги торговли Итог торгового дня +4905,09$ или +58,2% от капитала перед началом торговли. Этот трейд можно по праву записать в учебник как классический пример прибыльной торговли по фрактальному методу Билла Вильямса. 173

174 15. FAQ Kак играть в серой зоне ( например, на дневном графике), чтобы получать прибыль? o В серой зоне можно играть только в том случае, если у вас уже открыты позиции. При этом нужно следовать всем тем правилам, которые относятся к торговле в красной или зеленой зоне или правилам установки стоп-лосса по пятому бару. Никаких добавлений, никаких резких движений. Сама по себе серая зона еще ни о чем не говорит, это может быть лишь временная передышка рынка перед новым движением. Если же речь идет о том, чтобы начать торговлю, то искать точку входа можно на графике меньшего временного уровня. Если мы находимся в серой зоне по дню, то можно торговать по часовому графику. Рис Такая ситуация сложилась Как мы видим, день в серой зоне, сигналов на вход нет. 174

175 Рис А вот на часовом графике в тот же день совершенно иная ситуация: четкий вход, и можно было спокойно заработать не менее 80 пунктов прибыли! o Работать на графиках меньшего временного диапазона, чем час, не рекомендуем. o Другое дело, если мы видим синий бар: это сигнал опасности, разворота. Нужно подтягивать стоп по низу бара (при движении вверх) или по верху бара (при движении вниз). Именно такую ситуация мы видим на последнем рисунке. Первоначально движение пошло вниз, но оно началось с синего бара, и это был сигнал опасности, этому сигналу нельзя было доверять и лучшее решение в этом случае — было воздержаться от входа. o В случае серьезной величины синего бара (более пунктов) можно даже следовать со стоп-лоссом за текущей ценой синего бара на удалении пунктов (можно с использованием автоматического трейлинг-стопа, если такая возможность есть на платформе брокера, с которым вы работаете) вплоть до его срабатывания. o Если следующий бар продолжит движение в направлении вашей торговли (независимо от того, какого цвета он будет), следует подтягивать стоп-лосс по тем же правилам (пятого бара), независимо, какой это бар по счету. Т.е. с каждый последующим баром нужно передвигать стоп-лосс по низу бара (при движении вверх) и по верху бара (при движении вниз). 175

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ErrorWin
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: